初级银行

为了帮助考生系统的复习2012年银行从业资格考试课程，全面的了解银行资格考试教材的相关重点，小编特编辑汇总了2012年银行从业资格考试辅导资料，希望对您参加本次考试有所帮助！

银行从业资格考试《风险管理》测验题

6A【解析】红色预警是定量与定性分析相结合的方法。其他选项中，B、C、D是红色预警法的正确流程。归纳风险预警方法：黑色预警法不引进警兆指标变量，只考虑预警要素指标的时间序列变化规律，即波动特征；蓝色预警法侧重定量分析，分为指数预警法和统计预警法；指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警；统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析；红色预警法重视定量分析与定性分析相结合。

7B【解析】A信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上；C从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，B正确，排除C；D信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化。

8C【解析】可以把期权简单想成一份合同。不管是买方期权还是卖方期权都是合同的持有者，买卖是他们未来的权利。这份合同的任何参数变动如果对持有人来说风险增大，合同的价值就会增大。本题中，期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值。对于期权的"买方卖方"考生要特别注意，不能简单认为两者是对应买卖关系，否则，本题会直接错选A、D中一个。

9C【解析】根据麦考利久期的计算公式可得。D=∑Tt=1t·Ct/(1+y)t∑Tt=1Ct(1+y)t，D是久期，t代表现金流发生的时间，Ct代表第t年的现金流，y为收益率或当前市场利率。

10B【解析】巴塞尔委员会对市场风险内部模型的要求是：①置信水平采用99%的单尾置信区间；②持有期为10个营业日；③市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；④至少每3个月更新一次数据。

11B【解析】使用高级计量法需要得到监管当局的批准。它的风险敏感度高于基本指标法。

12B【解析】计量风险时，一般会考虑损失而不是考虑盈利，所以对比四个选项，可直接排除A、C。其次，题干中提到了"各产品线"，一般来说与题干对应的"该产品线"选项更接近正确选项。这是考生在不了解知识点时可采取的解题技巧。但是，作为一个比较重要的知识点，还是希望考生理解记忆。

13B【解析】欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B有欺诈的行为。

14B【解析】拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

15D【解析】非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷资产总额。

16B【解析】可以把内部控制形象化理解为从自我做起，因此内部控制是第一道防线，是风险管理的开始，而不是最后。

17A【解析】经济资本计算中，市场风险经济资本＝乘数因子×VaR，其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算，乘数因子也由银行根据实际情况确定。

18A【解析】银行监管是不会为某一方，尤其是银行一方的利益服务的。公正、公开、效率是银行监管的三大原则。

19D【解析】银行监管理念是管法人、管风险、管内控、提高透明度。存款是太具体的一项业务，与理念显得格格不入。

20C【解析】归纳风险迁徙类指标的知识点：

风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，是风险监管核心指标之一。

21C【解析】盗用资产的情形属于内部欺诈行为。失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。

22D【解析】资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

23A【解析】可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。

24D【解析】A项中通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B中的"只存在"使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。D中对风险的态度是"忽略不计"的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。

25C【解析】C项不属于应当达到的条件。根据巴塞尔委员会，银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密的整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行操作风险监督控制过程的一部分。A项属于定量标准；B项属于外部数据要求；D项属于定性标准。

26A【解析】A中错误很明显，经理是没有战略性指导和监督权限的，应为确保董事会的指导和监督。一般与"战略"有关系的，都是董事会。除了选项B、C、D提到的观点，另外还有：治理结构应当保证及时，准确地披露于公司有关的任何重大问题的信息(包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息)；治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保对董事会对公司和股东负责。

27D【解析】预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E(R)=0.05×50％+0.20×15％+0.15×(-10％)+0.25×(-25％)+0.35×40％=11.75％。

28A【解析】一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散，只能降低非系统风险。

29D【解析】正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风险计量个实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。在实际应用中，可以用正态分布来描述股票价格(或资产组合)每日收益率的分布。

30A【解析】股价要落在左右l倍标准差内，标准差为1％，即(2％-1％，2％+1％)。

相关文章：

2012年银行从业资格考试《风险管理》测验题汇总

2012年银行从业资格考试风险管理模拟试题汇总

更多关注：银行从业资格考试报考条件   考试培训   报名时间

（责任编辑：中大编辑）

共2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页