初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

71X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为(   )。

A0.630

B0.072

C0.127

D0.056

72一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计12000元，投资的绝对收益是(    )。

A9.9%

B10

C20%

D2000

73某银行2006年初次级类贷款余额为1 000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为(   )。

A20.0％

B60.0％

C75.0％

D100.0％

74下列哪一项属于针对个人的循环零售贷款业务的标准和做法？(    )

A贷款是有承诺的

B贷款是有抵押的

C子组合内对个人最高授信额度不超过5万欧元（或等值货币）

D必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况

75在法人客户评级模型中，Risk Calc模型(    )。

A不适用于非上市公司

B运用Logit／ProBit回归技术预测客户的违约概率

C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

76Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是(    )。

A流动资产÷流动负债

B流动资产÷总资产

C(流动资产-流动负债)÷总资产

D流动负债÷总资产

77下列关于久期分析的说法，不正确的是(     )。

A久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

78下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是(    )。

A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

79利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，(   )。

A涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

80商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过(   )来进行操作风险缓释。

A提高电子化水平以取代手工操作

B制定连续营业方案

C购买电子保险

DIT系统灾难备援外包

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（责任编辑：中大编辑）