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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

56A【解析】从字面意思看，题干所给情景并没有发生将甲风险进行转移的情况，因此排除B；也没有通过组合甲乙进行风险分散，由此排除C；也没有购买别的产品来对冲甲风险，排除D。事实上，这是一种风险补偿方式，通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿。

57D【解析】久期公式为△P=-P×D×△y÷(1+y)，式中，P代表当前价格；△P代表价格的变动幅度；y代表收益率；△y代表收益率的变动幅度；D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指△y与△P的正负号变化，当△y为正时，右边因为有负号，所以△P为负，两者符号相反，呈反向变动；B式中D的大小是△P的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C久期越长，即当D变大时，△P的绝对数值也变大，这里只提到了价格变动幅度，即△P的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D式中的D是麦考利久期。

58B【解析】B项资产分类的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。

59D【解析】假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，那么就卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品。假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品。30年期政府债券是期限长的金融产品，3个月国债是期限短的金融产品。

60B【解析】根据总资本要求的计算公式可得，将3年来总收入为正的数值加总再除以3，即KTSA=｛∑max［∑(G1-8×β1-8),0］｝/3,KTSA表示标准法计算的资本要求，G1-8表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入；β1-8表示由巴赛尔委员会设定的固定百分数。题中已经给出了公式中的∑(G1-8×β1-8)，然后，选出正的数值，即10和5，加总后除以3，得(10+5)／3=5。

61D【解析】记住CAMELS的六个首字母代表的要素即可。C代表的是资本充足性因素，不是资产负债率。

62D【解析】60年代前→资产风险管理模式；60年代后→负债风险管理模式；70年代后→资产负债风险管理模式；80年代后→全面风险管理模式。

63B【解析】缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。归纳各模式阶段的理论依据：

资产风险管理模式：加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、减少信用放款等，采取稳健经营；

负债风险管理模式：马柯维茨的证券组合理论、夏普的资本资产定价模型；

资产负债风险管理模式：缺口分析、久期分析、欧式期权定价；

全面风险管理模式：《巴塞尔新资本协议》、《COSO全面风险管理框架》。

64B【解析】真实票据论又称为商业贷款理论，这一理论认为：为了保持资金的高度流动性，贷款应是短期和商业性的；银行办理短期贷款一定要以借款人的真实交易为基础，要有真实的商业票据作为抵押或贴现。这种理论的不足在于：未考虑到经济发展对信贷多样化的需要、银行存款的相对稳定性和贷款清偿的外部条件，限制了商业银行的业务发展。这适合于早期商业银行以资产业务（如贷款等）为主，经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务的特点。

65C【解析】20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。这主要是与当时商业银行以资产业务（如贷款等）为主有关，其经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务。

66C【解析】A风险代表一种不确定性，在不同的风险条件下，收益是不同的，因此可以说，风险是收益的概率分布。B风险的不确定在于，风险发生时，损失也就发生了，但是如果风险没有发生，那么就会收到很好的盈利。可以说风险既是损失的来源也是盈利的基础。C错误，风险是事前概念，如果事后才来考虑风险，那就没有意义了。D风险是一种事前估计，不能确定它是否发生，损失是事后概念，只有确实发生了才会成为损失。通常只是用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量风险。

67A【解析】B风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权；C它与风险管理委员会是独立的两个不同的机构；D核心职能是作出风险的识别、分析等决策。

68B【解析】A明显的错误，违约风险不仅针对个人，也针对企业等。C关于系统风险与非系统风险，考生可这样记忆：影响面大的是系统风险；只能影响自己、对别人影响小的，是非系统风险。那么，信用风险通常发生在某客户身上，各个客户的风险都不互相影响，不像市场风险，影响起来就是涉及面很广，因此，信用风险具有明显的非系统性风险特征。D信用本身就是难以考量觉察的，尤其与市场风险相比，信用风险的观察数据少，也不易获得。

69D【解析】A操作风险是在人员、流程、系统等操作风险方面出现问题而引发的风险，这些风险因素普遍存在于银行业务各个角落。B操作风险一旦发生了就会给银行带来损失，如果没有发生，那么银行就只是在正常的运转，不能像市场风险一样可能会给银行带来收益，操作风险不能为银行带来盈利。C是正确的管理方法。D风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险。

70D【解析】回收现金流法公式：违约损失率=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)÷违约风险暴露。代入数据，违约损失率=1-(1.04-0.84)÷1.2=83.33％。

71C【解析】协方差公式：协方差=相关系数×X的标准差×Y的标准差。相关系数=008÷(0.9×0.7)=0.127。

72D【解析】投资的绝对收益=期末的资产价值总额-期初的资产价值总额=12000-10000=2000（元）；投资的相对收益=（期末的资产价值总额-期初的资产价值总额）/期初的资产价值总额=20%。

73C【解析】次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100％。

74D【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准和做法是：①贷款是循环的、无抵押的、未承诺的；②此类贷款是针对个人的；③子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元（或等值货币）；④商业银行必须保证对循环零售贷款采用的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合，特别是那些违约概率低的贷款组合；⑤必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况；⑥循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致。

75B【解析】该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／ProBit回归技术预测客户的违约概率。

76C【解析】该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。如果企业持续发生损失，那么相对于总资产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。Z模型中的指标在以前的题目中有过总结。

77A【解析】久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动(大于1％)，头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。

78C【解析】统观四个选项，C有明显错误。任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险管理也应综合考虑流动性风险等，不是完全独立的。

79C【解析】利率互换交换的只有利率，没有本金。

80A【解析】题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，换个角度解答此题，题目中已说明是操作风险缓释，那么三种缓释手段分别在B、C、D中有所体现了，只有A例外。

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