初级银行

第 1 题 (　　)假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.蒙特卡罗模拟法

D.标准法

【正确答案】： A

第 2题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是(　　)。

A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)

B.在中国人民银行超额准备金存款

C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产

D.库存现金

【正确答案】： A

银行业考试准题库，移动学习，免费做题

编辑推荐：

2017年下半年银行初级和中级资格考试报名入口

银行业初级资格在线模拟考试/考试题库手机端下载

2017年银行业初级资格考考试 零基础班

（责任编辑：）

共2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页