初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

46A【解析】B中不是制度，而应为风险管理理念，只有理念才是精神上的。C中风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。D中风险管理文化是通过风险管理战略、制度和行为表现出来的一种企业文化。

47A【解析】董事会是最终决策机构，监事会独立于董事会，董事会指派最高风险管理委员会(风险管理总监)负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。高管层负责执行董事会审批通过的政策。

48C【解析】A项违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性；B项《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者；D项违约概率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性。

49B【解析】商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

50A【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100％。

51A【解析】压力测试测的就是非正常情况下的风险，A错。银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的"小概率事件等极端不利"的情况可能对其造成的潜在损失。

52D【解析】看到"结构"就要想到是两个或两个以上的部分在结构中出现问题。所给选项中，只有D存在这样的结构特征。A、B、C都是外汇交易风险。

53B【解析】紧扣内部流程来套各选项，A、C属于外部事件。D属于内部欺诈。

54D【解析】A应为18％，B应为15％，C应为18％。

55B【解析】A应为战略、宏观、微观三个层面。C战略规划应该从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。D应为以风险为导向。

56D【解析】存贷款比例：各项贷款余额÷各项存款余额。

57D【解析】国际商业银行用来考量商业银行盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPM。而在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率。经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。

58A【解析】只有先允许进入市场，才能有其他的发展。

59D【解析】D存贷款比率是流动性比率，是流动性监管辅助指标。

60A【解析】市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内、表外头寸损失的风险。

61D【解析】可以对各类指标的关键要素进行归纳记忆，流动性指标一般与存款和资产有关；盈利性指标与利润、收益有关；偿债指标一般与贷款、权益资本有关；营运指标与周转率有关。本题中，A、B都有存款的要素，可确定是流动性状况指标，即使不确定C，也可以选出D。

62C【解析】解答这类定义题，要标出几个关键词，如本题中，关键词是"融资"，出现了两次，那么就要考虑C是正确选项，如果对其他几个选项都略有了解，C就更加确定了。

63B【解析】B项中信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

64B【解析】"外部法律事件"即是环境法律风险，它与操作性法律风险相比，环境法律风险不仅有着不同的风险来源和风险事件类型，而且还属于不可控风险，单个银行无法采取有效的措施阻止特定风险事件的发生。

65A【解析】用排除法。八大风险中，B、C、D都自成一体，只有A比较特殊。

66D【解析】A、B、C是对流动性风险的监测方法，D是在危机发生时采取的应急措施计划。从题干上看，银行已处于危机中，因此选D。

67C【解析】声誉风险与其他风险定义不同之处在于，对银行声誉造成不良影响是该风险的结果。

68D【解析】客户分散是风险分散的方式，并没有将风险转移出去。

69C【解析】A项为分解分析法；B项为资产财务状况分析法；D项为失误树分析法。此外，常用的风险识别方法还有专家调查列举法，即将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类的风险识别方法。

70B【解析】根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：（1-MMR2）×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2＝1-（1-6%）/(1-2.5%)=3.59%。

71D【解析】信用增级一定是使银行的资产状况改良变好。A、B、C都有这样功能，但是D交互式现金支付对减小风险却没有实质作用。

72A【解析】差额减少，说明贷款信用状况提高，交易方获得盈利。

73C【解析】期货市场上经常用套期保值手段来对冲风险。

74D【解析】根据无风险套利原理，远期合约价值为零时制定的交割价格为远期价格。

75A【解析】风险管理文化是主导，是灵魂。B风险管理策略是管理风险的具体技术和措施；C公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排；D内控系统就是商业银行内部的管理控制系统。

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（责任编辑：中大编辑）

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