初级银行

1.“5C”方法属于(　　)评级方法。

A.信用评分法

B.专家判断法

C.历史模型法

D.压力测试法

2.下列关于商业银行借人流动性的描述。错误的是(　　)。

A.借人资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆

B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性

C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法

D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金.不必一直保持相当数量的流动资产

3.李先生投资30万元买股票.而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同.各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。

则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为(　　)。

A.12%

B.22%

C.32%

D.42%

4.贷款定价中的风险成本一般是指(　　)。

A.预期损失

B.非预期损失

C.预期和非预期损失

D.以上都不对

5.对于三大风险加权资产的计算方法中。共同的方法是(　　)。

A.内部评级初级法

B.基本指标法

C.标准法

D.内部模型法

6.王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产。总价值为15万元：另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产，总价值是l5万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是(　　)。

A.20%

B.30%

C.45%

D.50%

7.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2.0000美元.美元年利率为3%.英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为(　　)。

A.1英镑=1.9702美元

B.1英镑=2.0194美元

C.1英镑=2.0000美元

D.1英镑=1.9808美元

8.以下不属于风险转移策略的是(　　)。

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.市场对冲

9.某公司2009年销售收入为l亿元.销售成本为4000万元，2009年期初存货为l50万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为(　　)天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.8

10.《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于(　　)。

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

11.核心雇员流失的风险具体体现不包括(　　)。

A.核心员工的知识/技能缺乏

B.缺乏足够后援/替代人员

C.相关信息缺乏共享和文档记录

D.缺乏岗位轮换机制

12.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括(　　)。

A.完善的公司治理结构

B.健全的内部控制体系

C.普及合规管理文化

D.雄厚的研发实力

13.下列关于客户评级与债项评级的说法.不正确的是(　　)。

A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C.在某一时点.同一债务人只能有一个客户评级

D.在某一时点.同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

14.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括(　　)。

A.基本指标法

B.内部评级高级法

C.标准法

D.内部评级初级法

15.内部控制是商业银行为实现经营目标.通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行(　　)的动态过程和机制。

A.事前控制、事中防范和监督、事后纠正

B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

C.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

D.事前防范、事中监督、事后控制和纠正

16.外部审计与信息披露的关系中.除了有利于提高信息披露质量外，还有利于(　　)。

A.提高我国商业银行的竞争能力

B.进一步完善信息披露的监控机制

C.改进我国商业银行信息披露

D.提高审计效率

17.绝对信用价差是指(　　)。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对

18.目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用.其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括(　　)。

A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平

C.RAROC：(净收益-预期损失)÷经济资本

D.使银行不再注重盈利性

19.下列关于银行资本的作用叙述不正确的是(　　)。

A。提供融资

B.使银行免受损失

C.维持市场信心

D.限制银行业务过度扩张

20.主要职责是执行风险管理政策的机构的是(　　)。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

21.(　　)可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。

A.财务控制部门

B.法律/合规部门

C.风险管理部门

D.外部监督部门

22.风险管理的第三道防线是(　　)。

A.风险管理制度

B.风险管理职能部门

C.前台业务人员

D.内部审计

23.风险管理的最高决策单位是(　　)。

A.风险管理部门

B.董事会

C.股东大会

D.最高风险管理委员会

24.借款人甲的内部评级l年期违约概率为0.01%，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为(　　)。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.04%

25.商业银行客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素构成的针对企业信用分析的专家系统是(　　)。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMEL分析系统

D.5Rs系统

一、单项选择题

1.【答案】B。解析：“5C”方法属于专家判断法评级方法。

2.【答案】D。解析：商业银行通常选择在需要资金的时候借入资金，然而因各种内外部因素的彩响和作用，会改变商业银行的资产负债期限结构，所以必须保持相当数量的流动资产，以满足客户提现、贷款等其他方面的需求。

3.【答案】B。解析：E(R)=0.15×0.50+0.45×0.30+0.25)<0.10-0.15×0.10=0.22，即22%。4.【答案】A。解析：贷款定价中的风险成本一般是指预期损失。

5.【答案】C。解析：新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法;对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。

6.【答案】B。解析：投资组合的预期收益率=(15/4.0x0.20+10/40x0.45+t5/40x0.30)x100%=30%。

7.【答案】D。

8.【答案】D。解析：D属于风险对冲。

9.【答案】B。解析：存货周转天数-360÷存货周转率。存货周转率=产品销售成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]。

10.【答案】C。解析：《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%。

11.【答案】A。解析：核心员工流失体现对关键人员依赖的风险，表现在B、C、D。

12.【答案】D。

13.【答案】B。解析：债项评级是针对每笔具体债项进行评缀，而客户评级是评估客户本身的风险水平，故B选项错误。

14.【答案】A。解析：A属于对操作风险的计量方法。

【专家点拨】 探作风险的资本计量方法包括：基本指标法、标准法、高级计量法;考生在复习时一定注意不要将各类风险的资本计量方法搞混。注意区分。

15.【答案】C。解析：本题考查的是对内部控制定义的掌握。

16.【答案】B。解析：由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法将资金投入或存放在风险低的银行。或者要求风险高的银行提供更高的收益。因此，提高银行信息披露质量，才能对银行产生更有力的市场约束。借助外部市计机构的专业力量。能够对银行形成更强的监管约束。

17.【答案】B。解析：绝对信用价差是指债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额。18.【答案】D。

19.【答案】B。

20.【答案】C。解析：高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

21.【答案】C。解析：风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。22.【答案】D。解析：内部审计是风险管理的第三道防线。

23.【答案】D。解析：风险管理的最高决策单位是最高风险管理委员会。

24.【答案】C。解析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借教人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者.

25.【答案】B。解析：商业银行客户信用评级中，由个人因素、资金用途pj素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素构成的针对企业信用分析的专家系统是5Ps系统。

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