初级银行

1.下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。

A.收益率与价格反向变动

B.价格变动的程度与久期的长短有关

C.久期越长，价格的变动幅度越大

D.久期公式中的D为修正久期

2.在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.股东大会

3.风险文化的精神核心是( )。

A.风险管理理念

B.知识

C.制度

D.内部控制

4.监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。

A.风险识别和评估评价

B.风险规避评价

C.监督与纠正评价

D.信息交流与反馈评价

5.以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。

(1)建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行"破产隔离"

(2)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户

(3)SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户

(4)SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)

(5)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级

(6)评级机构为资产池的资产提供信用评级

(7)SPV向投资者出售抵押贷款证券

A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

6.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。

A.行业盈亏系数

B.行业产品产销率

C.行业销售利润率

D.行业资本积累率

7.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是( )。

A.《商业银行市场风险管理指引》

B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《巴塞尔新资本协议》

8.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

A.建立完善的公司治理结构

B.建立完善内部控制体制

C.加强外部监管体制建设

D.以上都不是

9.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为( )。

A.操作风险损失

B.信用风险损失

C.市场风险损失

D.以上都不对

10.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。

A.合理，可以用利润来偿还贷款

B.合理，可以给银行带来利息收入

C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

11.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。

A.债务人所处行业颁布新的环保标准

B.银行贷款利率提高

C.债务人所在地区经济下滑

D.债务人投资项目发生重大损失

12.商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

13.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

14.在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

15.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。

A.置信水平采用99%的单尾置信区间

B.持有期为10个营业日

C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D.至少每3个月更新一次数据

16.有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：

ABCA1B0.11C0.8-0.81

若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

A.B、C组合是风险最佳对冲组合

B.A、C组合风险最小

C.A、B组合风险最小

D.A、C组合风险最分散

17.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。

A.违反监管规定

B.动力输送中断

C.声誉受损

D.黑客攻击

18.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。

A.止损限额

B.特殊限额

C.风险限额

D.交易限额

19.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

A.企业的资产规模

B.企业的目标

C.全面风险管理要素

D.企业的各个层级

20.关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是( )。

A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任

B.被利益相关者视为重要的利益保障机制

C.外部审计制度的价值在于有效性

D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师 和经营者三方

参考答案及详解

一、单项选择题。

1.D【解析】久期公式中的D为麦考利久期。

2.A【解析】本题考查银行风险的管理组织机构，考生须记住的是董事会、监事会、高管层的各项职能。

3.A【解析】只有管理理念是属于精神层次的，其他三项是为理念服务。

4.B【解析】略。

5.C【解析】考生可以按照逻辑常识对比分析出结果。

6.A【解析】其他三项越高越好。

7.B【解析】略。

8.A【解析】有效防范和控制操作风险的前提是建立完善的公司治理结构。

9.B【解析】已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失应当将其视为信用风险损失。

10.C【解析】考生要记住风险与收益相匹配这个根本目标，不论是时间上还是在大小上，两者都要匹配。

11.D【解析】相关性，就是两个债务人同时违约的概率。这就要考虑同时作用于几个债务人的情形，只有D是作用于自己而不会影响其他人的情形。

12.A【解析】略。

13.A【解析】不仅仅是短期收益，而且可以测量资产负债的利率风险。

14.C【解析】风险价值是潜在的最大损失。

15.C【解析】C项中应为至少为一年。

16.A【解析】BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。

17.C【解析】考查操作风险的定义，考生要熟悉。

18.D【解析】考生要熟悉各限额措施的特点。

19.A【解析】考生可以形象化记忆这三个维度：横向企业目标，纵向各个层级，分散各个部门角落的是风险管理因素。

20.C

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