初级银行

1.在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是(　　)。

A.银行现金流

B.银行资本金

C.银行负债

D.银行准备金

2.商业银行风险管理的核心要素不包括(　　)。

A.价格确认

B.降低风险

C.技术支持

D.模型创新

3.远期汇率的决定因素不包括(　　)。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差

4.银行监管的首要环节是(　　)。

A.市场准入

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用

5.巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，(　　)形成三大支柱，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

A.资本构成、内部审计、市场竞争

B.资本要求、监督监管、市场竞争

C.资本要求、监督检查、市场纪律

D.资本比例、外部审计、市场纪律

6.如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为(　　)。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.(　　)是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。

A.证券化资产

B.资产证券化

C.增量贷款证券化

D.存量贷款证券化

B.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?(　　)

A.第一笔

B.第二笔

C.相等

D.无法确定

9.下列不属于盈利能力指标的是(　　)。

A.资产收益率

B.资本金收益率

C.预期损失率

D.净业务收益率

10.商业银行经济资本配置的作用主要体现在(　　)两个方面。

A.资本金管理和负债管理

B.资产管理和负债管理

C.风险管理和绩效考核

D.流动性管理和绩效考核

11.对内部模型计量的风险价值设定的限额是(　　)限额。

A.交易

B.头寸

C.风险

D.止损

12.计算机出现病毒是属于(　　)风险。

A.系统设计/开发

B.系统安全

C.数据/信息质量

D.系统的稳定性

13.使用高级计量法计算风险资本配置时.商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　　)严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

14.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，

下面不被包括在内的一项是(　　)。

A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)

B.在中国人民银行超额准备金存款

C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产

D.库存现金

15.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?(　　)

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高级计量法

16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于(　　)。

A.系统风险

B.非系统风险

C.A和B都是

D.A和B都不是

17.风险评估的方法中不包括(　　)。

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法

1B.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　　)。

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

19.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是(　　)。

资产流动性风险

负债流动性风险

流动性过剩

D.以上都不对

20.商业银行的核心资本充足率指标不得低于(　　)，资本充足率不得低于(　　)，附属资本最高不得超过核心资本的(　　)、

A.4%;8%;90%

B.4%;6%;90%

C.6%;7%;100%

D.6%;8%;100%

一、单项选择题

1.【答案及解析】B总资产收益率一净利润平均总资产。根据题目计算得：4%。故选B。

2.【答案及解析】B风险识别/分析的定义是：风险识别是银行结合自身发展战略、经营状况和风险变化趋势，识别出可能影响其战略目标实施或者经营活动产生的潜在事项的过程。故选B。

3.【答案及解析】A名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。故选A。

4.【答案及解析】B企业购买远期利率协议的目的是锁定未来借款成本，规避利率变动可能带来的风险。故选B。

5.【答案及解析】A流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临流动性危机。故选A。

6.【答案及解析】C外部报告的内容相对固定，主要包括：提供监管数据，反映管理情况，提出风险管理的措施建议等，(、为内部报告内容。故选C。

7.【答案及解析】A预期损失是可以预期的损失必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失，银行贷款利率或产品定价应覆盖它。故选A。

B.【答案及解析】D提高敏感度是标准法的优点而不是缺点。故选D。

9.【答案及解析】A自我评估法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。故选A。.

10.【答案及解析】C贷款组合的信用风险不仅包括系统性风险还包括非系统性风险。但是与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。故选C。’

11.【答案及解析】D“交易账户中的项目按市场价值计价，，不是影响声誉风险的因素，是市场风险管理中的内容，为干扰项。故选D。

12.【答案及解析】C良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。故选C。

13.【答案及解析】C缺口分析法针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。故选C。

14.【答案及解析】B评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的控制措施评估阶段。故选B。

15.【答案及解析】A利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选A。

16.【答案及解析】D对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零，时间价值并不一之为零，所以期权的总价值也并不一定为零。故选D。

17.【答案及解析】D即期外汇交易的作用包括：可以满足客户对不同货币的需求，可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险，可以用来套期保值。所以D项错误。故选D。

18.【答案及解析】A重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。故选A。

19.【答案及解析】A预期损失率的计算公式是：预期损失率一预期损失/资产风险敞口×100%。故选A。

20.【答案及解析】C在法人客户评级模型中，Credit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C。

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