初级银行

2014年银行业专业人员职业资格考试风险管理仿真摸底练习试题

16、 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是(　　)。

A.统计模型的估计与使用相对比较简单

B.统计模型具有明显的经济意义

C.财务比率在即将发生违约的企业和正常的企业间有着明显的差异

D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

17、 (　)数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

A.内部

B.业务

C.风险

D.外部

18、 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是(　　)。

A.为了发行证券

B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C.为了保证投资者本息的按期支付

D.为了购买权益资产

19、 以下明显不应被列入商业银行交易账户的是(　)

A.自营头寸

B.做市交易形成的头寸

C.代客买卖头寸

D.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

20、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为(　　)

A.损失13亿

B.盈利13亿

C.损失42.6亿

D.盈利42.6亿

答案：

16. C

17. D

系统解析： 外部数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

18. B

19. D

20. A

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（责任编辑：中原茶仙子）

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