初级银行

一、单项选择题

1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险

B.市场风险

C.操作风险

D.合规风险

4.随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为( )

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )

A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

6.风险是指( )

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是( )

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

8.某 3 年期债券麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元。市场利率为 10%，假设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )

A.上涨 1.84 元

B.下跌 1.84 元

C.上涨 2.O2 元

D.下跌 2.O2 元

9.如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 l50 元，那么该资产的对数收益率为( )

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )

A.恐怖袭击

B.监管规定

C.声誉受损

D.黑客攻击

ll.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用联动票据

D.信用价差衍生产品

12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约

B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的

C.信用衍生产品的交割只采取现金方式

D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

l3.法律风险与操作风险之间的关系是( )

A.操作风险和法律风险产生的原因相同

B.外部合规风险与法律风险是相同的

C.法律风险与操作风险相互独立

D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

14.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

15.风险报告的职责不包括( )

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

16.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为( )

A.国家风险

B.市场风险

C.操作风险

D.战略风险

17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )

A.改善公司治理结构

B.推行全面风险管理理念

C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

D.利用精确的数量模型进行量化

18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的( )

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险规避

19.( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

20.商业银行的最高风险管理、决策机构是( )、

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高层管理者

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