初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》试题(4)，希望对您的复习有所帮助！

1、商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。

A、包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

B、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

C、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

【答案与解析】正确答案：A B是高管层的职责;C是董事会的职责，担起最终责任的只能是董事会;D经营部门不能同时成为风险管理部门，风险管理部门要独立。三个选项的错误都很明显。本题较简单。

2、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C、市场风险限额管理应完全独立予流动性风险等其他风险类别的限额管理

D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

【答案与解析】正确答案：C

统观四个选项，C有明显错误。任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险管理也应综合考虑流动性风险等，不是完全独立的。

3、下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融瓷来源

D、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

【答案与解析】正确答案：B

重新定价风险也叫期限错配风险，所以期限匹配不一致的风险较大，BC更符合题意。然后比较B、C中长期固定利率和长期浮动利率的风险，长期浮动利率贷款灵活性较强，风险较小。所以本题中B是风险最大的。

4、下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。

A、期货 B、期权 C、货币互换 D、远期

【答案与解析】正确答案：B

C可以首先排除，因为互换是最对称的工具了;其次，期货和远期都是在未来交割，有买有卖。只有期权的买方和卖方的权利义务是不对等的，买方有权决定卖出或者买入标的物，但是期权卖方只有服从的义务。买卖双方权利不对称是期权与其他三个工具最大的不同之处。

5、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

A、即期汇率 B、两种货币之间的利率差

C、期限 D、交易金额

【答案与解析】正确答案：D

远期汇率可以通过无风险套利原理推导出来，即两种货币按照该远期汇率用各自的利率分别折现后的比率就等于这两种货币的即期汇率。由此可以看出A、B、C都是决定远期汇率的因素。D交易金额是日常记录的交易额，并不决定远期汇率。

6、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( )

A、定义操作风险并分类

B、文件证明和收集数据

C、建立模型

D、重新进行数据收集

E、确定模型并实施

【答案与解析】正确答案：ABCDE

因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是 先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。

7、根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?( )

A、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

B、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

C、某借款企业已破产，由此将不归还欠款

D、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

E、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

【答案与解析】正确答案：BCDE

可视为违约的情形是：

(1)有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款(包括本金、利息和手续费);

(2)债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期;

(3)债务人超过到期日90天仍未偿还债务;

(4)债务人或债权人已申请债务人的企业破产。

8、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有( )。

A、交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

B、商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具

C、纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

D、向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

E、一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

【答案与解析】 正确答案：ABC

9、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。

A、财务/会计错误 8、文件/合同缺陷 C、产品设计缺陷

D、交易/定价错误 E、错误监控/报告

【答案与解析】正确答案：ABCDE

10、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有　( )。

A、商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B、商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

C、商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准

D、商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E、任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

【答案与解析】正确答案：ABCDE

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（责任编辑：xll）