初级银行

11、 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A．0.75

B．0.5

C．0.25

D．0.15

标准答案：d

12、 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(D)。

A．13.33%

B．16.67%

C．30.00%

D．83.33%

标准答案：d

13、 X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为（ ）。

A．0.630

B．0.072

C．0.127

D．0.056

标准答案：c

14、 假设违约损失率（LGD）为8％，商业银行估计（EL）为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K）为（ ）。

A．18％

B．0

C．－2％

D．2％

标准答案：b

15、 根据Credit Risk＋模型，假设一个组合的平均违约率为2％，e＝2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。

A．0.09

B．0.08

C．0.07

D．0.06

标准答案：a