初级银行

2013年银行从业资格考试巩固提高阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试个人贷款备考试题2，希望对您的复习有所帮助！

1、下列方法中，【ABC】被应用于违约风险区分能力的验证。

A、CAP曲线与AR值

B、ROC曲线与A值

C、KS检验

D、二项分布检验

E、扩展的交通灯检验

【答案解析】:违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。

2、审慎经营类指标包括【BCD】。

A、总资产净回报率

B、资本充足率

C、大额风险集中度

D、不良贷款拨备覆盖率

E、成本收入比

【答案解析】:审慎经营类指标包括：①资本充足率;②大额风险集中度;③不良贷款拨备覆盖率;A、E两项总资产净回报率和成本收入比属于经营绩效类指标。

3、利率灵敏度可分为【CD】。

A、 利率损失敏感性

B、利率收益敏感性

C、 资产负债市值的利率灵敏度

D、利差灵敏度

E、期望利率敏感性

【答案解析】:利率风险通常是以利率灵敏度测量的，利率灵敏度可分为利差灵敏度和资产负债市值的利率灵敏度。其中，利差灵敏度又称考察期的“利率缺口”。

4、新发生不良贷款的外部原因包括【BCDE】。

A、违反贷款授权授信规定

B、企业经营管理不善或破产倒闭

C、企业逃废银行债务

D、企业违法违规

E、地方政府行政干预

【答案解析】:外部原因，就是银行之外的因素，A是银行内部操作出现问题。

5、下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有【ABE】。

A、敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

B、即期净敝口头寸=即期资产-即期负债

C、即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

D、远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入

E、远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

【答案解析】:即期净敞口头寸=即期资产-即期负债，远期净敞口头寸=买入的远期合约头寸-卖出的远期合约头寸。

16、战略风险管理的作用包括【ACE】。

A、能够最大限度地避免经济损失

B、能够确保产品和服务的溢价水平

C、强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

D、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

E、能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

【答案解析】:B、D两项属于声誉风险管理的作用。

7、商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括【ABE】。

A、支持风险评估

B、建立损失数据库

C、生成风险应急方案

D、预测风险发生概率

E、建立资本模型

【答案解析】:商业银行信息系统有助于银行开展各项业务，控制风险。在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。本题符合的只有A、B、E三项。C是战略风险管理中需要的工作，D是依靠计量方法或模型推导出来的。

8、下列关于资本作用的说法，正确的有【ACE】。

A、商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

B、在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

C、在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

D、在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

E、现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

【答案解析】:B应为第一资金来源，不是最后资金来源。D应为保护存款者。

9、记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括【ABCDE】。

A、设置头寸限额并进行监控

B、交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

C、交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

D、按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

E、根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

【答案解析】:记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，同时还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。

10、“9·11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意【ACDE】。

A、灾难备份

B、强制员工休假

C、审慎选择经营地址

D、制定应急和连续营业方案

E、购买保险

【答案解析】:B的做法对应对灾难性损失是无事于补的。

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（责任编辑：xll）