初级银行

1 [多选题] 关于债项评级说法，错误的有(　　)。

A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

参考答案：D,E

参考解析：

债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

2[多选题] 下列银行各业务中，存在信用风险的有(　　)。

A.短期贷款

B.债券投资

C.信用担保

D.同业交易

E.外汇交易

参考答案：A,B,C,D,E

参考解析：

对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。

3[多选题] 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有(　　)。

A.评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力

B.提供商业银行对自身风险特征的理解

C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

压力测试的功能主要有：①为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险;②提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时间的变化情况的监控;③帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致;④作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充;⑤帮助量化“尾部”风险和重估模型假设;⑥评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力。

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