初级银行

1[多选题] 下列关于期权种类的说法，正确的是(　　)。

A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权

B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权

C.按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权

D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权

E.按交易方式，期权可分为看涨期权、看跌期权和双向期权

参考答案：A,D

参考解析：

按照交易标的，期权可分为商品期权和金融期权;按执行价格，期权可分为平价期权、价内期权和价外期权;按所选择的权利不同，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权。

2[单选题] 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为(　　)年。

A.1

B.1.5

C.1.91

D.2

参考答案：C

参考解析：

为久期;t为该金融工具现金流量所发生的时间;Ct为第t期的现金流;F为该金融工具的面值或到期日价值;n为到期期限;i是当前的市场利率。代入相关数据得，D=1.91。

3[单选题] 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?(　　)

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

参考答案：C

参考解析：

CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。

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