初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》精选模拟3，希望对您的复习有所帮助！

1下列关于商业银行的风险管理部门设置，说法正确的是()。

A商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

B商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权

C商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享

D商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息

E商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

2收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示()。

A资产的到期期限 B资产的不同市场价值

C资产的到期收益率D资产的现值

E资产的当期收益率

3以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?()

A财务控制部门B内部审计部门

C法律合规部门D风险管理委员会

E风险管理部

4关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有()。

A它指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

B涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

C主权风险分析是一个动态的过程

D解释主权评级的模型需要动态调整

E对于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单得多

5如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。

A战略风险B信用风险C流动性风险D操作风险

E国家风险

6风险管理控制应当实现的目标包括()。

A风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求

B商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

C商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序

D商业银行应当尽力消除风险

E商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力

7利率互换的主要作用是()。

A规避货币汇率风险

B规避利率风险

C根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢

D减少违约风险

E增加融资渠道

8企业的行业风险分析主要内容包括()。

A企业的管理政策 B行业的特征和定位

C行业的依赖性分析D行业成功的关键因素

E企业的战略

9记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?()

A具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

B具有明确的交易市场秩序

C具有明确的头寸管理政策

D具有明确的头寸管理程序

E具有明确的持有目的

10我国商业银行信息披露中存在的问题有()。

A信息披露内容不全面 B风险信息披露不充分

C表外业务信息披露不充分D信息披露监控机制有待完善

E信息披露不及时

参考答案

1B【解析】根据核心存款比例的计算公式可得：核心存款比例=核心存款/总资产=200/1000=02。

2D【解析】D有最明显的错误，在现实中，各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。

3B【解析】关于这个知识点，只需记住：1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×标准差，均值+1×标准差)这个区间内;以95%的概率落在(均值-2×标准差，均值+2×标准差)这个区间内，依次类推。如果担心记混乱顺序，考生只需要先记住168这个最常见的声讯台号码即可，即1倍标准差范围内的概率是68%，然后后面的两个倍数和概率就可排序记住了。

4B【解析】负债管理应该是由被动负债变为主动负债，这种逻辑方面的错误也是经常遇到的出题点。

5A【解析】评分简单，针对个人;评级很复杂，针对企业。

6A【解析】A在内部评级法下的债项评级核心是违约损失率。影响因素有：(1)产品因素，包括清偿优先性、抵押品等;(2)公司因素;(3)行业因素;(4)宏观经济周期因素;(5)地区因素(其中优先清偿性>宏观经济因素>行业因素>企业资本结构因素)。考生可这样理解记忆：任何事情都是打基础最重要，对于风险来讲，最基础的产品因素是最重要的。

7A【解析】作任何线性变化都不会改变相关系数。本题中，X，Y都作了线性变化，但是它们的相关系数仍然是0.3。

8C【解析】是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。

9A【解析】A项可以降低人员因素带来的操作风险，但不能降低信息系统的风险。

10D【解析】外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。

相关文章：

2013年银行从业资格考试风险管理精选模拟汇总

2013年银行从业资格考试风险管理备考试题汇总

更多关注： 银行从业资格考试报考条件 考试培训 报名时间

（责任编辑：xll）