初级银行

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41.按照（     ）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A.评分的阶段

B.所采用的统计方法

C.评分的对象

D.评分的目的

42.下列关于市值重估的说法，不正确的是（     ）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

43.下列关于计算VAR的方差-协方差法的说法，不正确的是（     ）。

A.不能预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.充分度量了非线性金融工具的风险

44.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（     ）。

A.市场风险监管资本：乘数因子×VAR

B.市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C.市场风险监管资本：VAR／乘数因子

D.市场风险监管资本：VAR／(附加因子+最低乘数因子)

45.（     ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

46.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（     ）。

A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到"风险域"企业

C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

47.某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（     ）。

A.20.0％

B.60.0％

C.75.0％

D.100.0％

48.某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（     ）亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

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（责任编辑：中大编辑）