初级银行

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57.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为（     ）万元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

58.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（     ）。

A.0.02%

B.99.98%

C.17%

D.83%

59.某5年期债券，面值为100元，票面利率为10％，单利计息，市场利率为8％，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（     ）年。

A.1

B.2.5

C.3.5

D.5

60.缺口分析和久期分析采用的都是（     ）敏感性分析方法。

A.利率

B.汇率

C.股票价格

D.商品价格

61.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（     ）。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险分散

D.风险转移

62.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了（     ），明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。

A.《商业银行资本充足率管理办法》

B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》

C.《商业银行市场风险管理指引》

D.《会计准则第39号》

63.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于（     ）。

A.4.00％

B.4.08％

C.8.00％

D.8.16％

64.下列关于VAR的说法，不正确的是（     ）。

A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险

B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失

C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险

D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

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（责任编辑：中大编辑）