初级银行

2014年银行业初级资格考试风险管理考前摸底训练

一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分)

1、 下列关于事后检验的说法，不正确的是(　　)。

A.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

B.事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法

C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的

2、 下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是(　　)。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用.推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

3、 绝对收益是(　　)的直接反映，也是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式。

A.投资成果

B.预期收益

C.本期利润

D.投资风险

4、 商业银行的(　　)是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A.安全性

B.流动性

C.效益性

D.实用性

5、 以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是(　　)。

(1) 建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”

(2) SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户

(3) SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户

(4) SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)

(5) 采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级

(6) 评级机构为资产池的资产提供信用评级

(7) SPV向投资者出售抵押贷款证券

A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

6、 下列关于信用风险的表述，不正确的是(　　)。

A.只有违约才能导致信用风险

B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得

C.信用风险范围不仅限于贷款业务

D.信息不对称可以引发信用风险

7、 根据ERM框架，三个维度分别是指(　　)。

A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

8、 测量银行流动性状况的指标包括(　　)。

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.贷款总额与总资产的比率

D.以上都是

9、 某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于(　　)。

A.综合评级1级

B.综合评级2级

C.综合评级3级

D.综合评级4级

10、 下列关于市值重估的说法，不正确的是(　　)。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

（责任编辑：中原茶仙子）