初级银行

1[单选题] 假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法，计算出来的总外汇敞口头寸是(　　)。

A.100

B.200

C.300

D.500

参考答案：C

参考解析：

采用短边法，净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200，因为前者较大，所以最后确定总敞口头寸为300。

2[多选题] 下列关于VaR的描述，不正确的是(　　)。

A.风险价值与损失的任何特定事件相关

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.风险价值是指可能发生的最大损失

D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

参考答案：B,D

参考解析：

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，市场风险内部模型可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示，是在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

3[多选题] 可用来简化协方差矩阵的方法是(　　)。

A.对角线模型

B.因子模型

C.历史模拟法

D.解析模型

E.仿真模型

参考答案：A,B

参考解析：

对角线模型和因子模型是用来简化协方差矩阵的方法。

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