初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

1商业银行流动性风险预警信号有(    )。

A商业银行所发行的股票价格下跌

B所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

C商业银行的外部评级上升

D快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

E债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

2风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市场敏感性比较。下列关于这一类指标说法正确的是(   )。

A累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比

B累计外汇敞口头寸比率不应高于10%

C累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用在险价值法（VaR方法）

D市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10%/年

E市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定

3为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了"因果关系模型"方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?(    )

A定义操作风险并分类B文件证明和收集数据

C建立模型           D重新进行数据收集

E确定模型并实施

4根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?(   )

A某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

B某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

C某借款企业已破产，由此将不归还欠款

D某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

E银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

5银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括(    )。

A本期贷款余额等基本情况B地区和客户结构情况

C不良贷款清收转化情况  D新发放贷款质量情况

E新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

6我国银行监管应当逐步从监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的(   )。

A业务风险    B内部控制

C风险管理水平D盈利能力

E支付能力

7良好的公司治理目标包括(    )。

A完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

B明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

C建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

D建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

E增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

8目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC(    )。

A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

CRAROC=(收益-预期损失)÷经济资本

D使银行不再注重盈利性

E放弃了股东价值最大化的目标

9下列关于信用价差的说法，正确的有(    ) 。

A以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率

B信用价差增加表明贷款信用状况恶化

C信用价差减少表明贷款信用状况恶化

D信用价差增加表明贷款信用状况改善

E信用价差减少表明贷款信用状况改善

10根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当(    )发生时，债务人即被视为违约。

A债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

B商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

C债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

D银行停止对债务人贷款计息

E债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

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（责任编辑：中大编辑）