初级银行

为了帮助考生系统的复习银行从业资格考试课程 全面的了解银行从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了 2011年银行从业资格考试相关资料 希望对您参加本次考试有所帮助！！

21.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（     ）。

A.10％

B.10.4％

C.9.5%

D.3.5％

22.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（     ）。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.期权敞口头寸

D.总敞口头寸

23.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（     ）。

A.上涨1.84元

B.下跌1.84元

C.上涨2.02元

D.下跌2.02元

24.下列有关利率风险的说法，正确的是（     ）。

A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少

B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响

C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险

D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

25.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（     ）。

A.债券A的久期大于债券B的久期

B.债券A的久期小于债券B的久期

C.债券A的久期等于债券B的久期

D.无法确定债券A和B的久期大小

26.用方差-协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差-协方差法计算得到的VAR相比（     ）。

A.较大

B.一样

C.较小

D.无法确定

27.信用风险监管指标不包括（     ）。

A.不良资产率

B.不良贷款率

C.单一客户授信集中度

D.存贷款比例

28.（     ）准入是银行监管的首要环节。

A.市场

B.机构

C.业务

D.高级管理人员

29.下列关于事后检验的说法，不正确的是（     ）。

A.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

B.事后检验是市场风险计量方法的一种

C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

30.操作风险识别与评估方法包括（     ）。

A.自我评估法、损失事件数据法、流程图

B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法

D.流程图、自我评估法、因果分析模型

相关文章

2011年银行从业资格考试风险管理强化练习题汇总

2011年银行从业资格考试风险管理模拟测试汇总

编辑推荐

2011银行从业资格考试 网络课堂

2011银行从业资格考试信息免费短信提醒

2011银行从业资格考试教材

（责任编辑：中大编辑）