初级银行

2014年银行从业考试考前测试题《风险管理》

第6题

某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

A 远期外汇交易合约

B 货币期货

C 货币互换

D 期权

E 即期外汇交易

【正确答案】：A,B,C,D

[答案解析]即期外汇交易不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作。

第7题

期权的价值由哪几部分组成?( )

A 时间价值

B 内在价值

C 执行价格

D 标地资产价格

E 无风险利率

【正确答案】：A,B

[答案解析]常识，考生要掌握。

第8题

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

A 均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C 零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E VAR只用做市场风险计量与监控

【正确答案】：A,D

[答案解析]该题为记忆题目。

第9题

以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。

A 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

B 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

C 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

D 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

E 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

【正确答案】：A,C,E

[答案解析]对比五个答案，可知B、D错误。

第10题

根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。

A 银行间的短期利率水平

B 第0期到第1期的即期利率

C 第1期到第2期的远期利率

D 3年期的即期利率

E 市场在3期内的平均利率水平

【正确答案】：B,C,D

[答案解析]考查无套利均衡的计算，考生要熟悉。

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（责任编辑：何以笙箫默）

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