初级银行

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参考答案及详解

一、单项选择题。

1．B【解析】本题考查商业银行风险管理的主要策略。

2．D

3．B【解析】累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。

4．C

5．B【解析】此题是常考题型，考生要注意。

6．B【解析】略。

7．D【解析】关于欺诈事件的常识，考生要了解。

8．B【解析】常识，考生要了解。

9．C【解析】VaR模型是针对市场风险计量的。

10．A【解析】Credit Metrics模型的基础就是债务人的信用等级。

11．B【解析】了解小概率事件的衡量方法。

12．D【解析】略。

13．C【解析】可以计提损失准备或者分配资本金。

14．D【解析】内部评级法是信用风险中的方法；标准法的特征是八条产品线；基本指标用不到计量系统。

15．C【解析】排除法：A、D项是同一种风险，都排除；题干没有提到未来收益的情况，也排除B项。所以选择C。

16．B【解析】CMR2=1-SR1×SR2，因此SR2=1-(1-6．00％)／2．5％。

17．D【解析】不良贷款包括次级、可疑、损失类贷款。不良贷款率=(不良贷款包括次级+可疑+损失类贷款)／各项贷款余额总额。

18．B【解析】欺诈即有欺骗、诈取的意思，故选B。

19．B【解析】先进行收集数据，然后才能进行核实。一般的数据录入上报是收集工作的最后一步。

20．C【解析】风险控制要点更主要的把重点放在了制度、系统、监督、培训上。

21．D【解析】D项中不能说规避，只能说降低了。

22．D【解析】价外期权与平价期权的内在价值为零。

23．D【解析】买方期权持有者的最大损失是期权费。

24．C【解析】与操作风险有关的三种计算方法：基本指标法，标准法，高级计量法。

25．D【解析】略。

26．A

27．B【解析】考查风险因素与风险管理的关系。

28．A【解析】外部评级主要依靠专家定性分析。

29．A【解析】略。

30．A【解析】从低到高的顺序为：基本-标准-高级

31．C【解析】记忆题。常考题目，加强记忆。

32．D【解析】外部控制体系不是"内部环境因素"。

33．A【解析】对照法，收集数据，客观性肯定好于主观性，动态化优于静态化。

34．D【解析】属于法规考查，要了解。

35．A【解析】信用风险经济资本的定义。

36．C【解析】贷款组合是两种风险兼备。

37．B【解析】损失=300×5％×(1-20％)=12(亿元)。

38．D【解析】提高敏感度是优点而不是缺点。

39．D【解析】违约损失率需要自己估计。

40．A【解析】略。

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（责任编辑：中大编辑）