初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》模拟3，希望对您的复习有所帮助！

1.巴塞尔委员会以( )方式把商业银行面临的风险分为八大类。

A.损失结果

B.风险事故

C.风险发生的范围

D.诱发风险的原因

2.下列属于商业银行风险管理的主要策略的有( )。

A.风险分散

B.风险对换

C.风险集中

D.风险转出

3.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。

A.离散型随机变量和间隔型随机变量

B.离散型随机变量和连续型随机变量

C.集中型随机变量和连续型随机变量

D.集中型随机变量和间隔型随机变量

4某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是( )。

A.35%

B.33%

C.34%

D.23%

5.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A.资本规模和商业银行的盈利水平

B.资产规模和商业银行的风险管理水平

C.资本金规模和商业银行的风险管理水平

D.资本金规模和商业银行的盈利水平

6.20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列( )阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

7.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由( )引发。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

8.商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为( )。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

9.资产负债风险管理的重要分析手段为( )。

A.缺口分析和盈利分析

B.缺口分析和久期分析

C.缺口分析和风险分析

D.久期分析和盈利分析

10.下列关于风险对冲说法不正确的是( )。

A.风险对冲不能被用于管理信用风险

B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险

C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险

D.风险对冲关键在于对冲比率的确定

答案

1.D[解析]本题主要考查商业银行风险的主要类别。根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。本书主要侧重于信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八夫类。此八大类主要按诱发原因分类，因此本题D项正确。A项按损失的结果可分为纯粹和投机风险，B项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险，C项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。

2.A[解析]本题主要考查商业银行风险管理的主要策略。本题要求考生在宏观层面上时风险管理的主要策略予以掌握。商业银行风险管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。所以本题答案为A，BCD三项都属于偷换概念。

3.B[解析]本题主要考查风险管理常用的概率铳计知识中随机变量的分类。在进行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布、期望和方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量，所以B项正确。

5.C[解析]在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平，所以C项正确。

6.C[解析]20世纪70年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的自债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产自债风险管理理论应运而生。

7.B[解析]很多银行倒闭案例由信甩风险引发。

8.A[解析]商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段，A项正确。

9.B[解析]缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段，B项正确。

10.A[解析]风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确;风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确;市场对冲是指对于无法通过资产自债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，C项正确;利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确

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（责任编辑：xll）