初级银行

2012年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2012年银行从业资格考试《风险管理》强化训练题，希望对您的复习有所帮助！

1.下列哪项是由系统缺陷而引发的操作风险？(  )

A.水灾致使某银行贮存的账册严重损毁

B.某银行因为核心系统与相关系统不兼容而发生业务中断

C.某银行由于负责监控报告部门的职责不清晰，造成对外汇报不准确

D.某银行员工李某意识到自身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷，给造成客户损失

答案：B

解析：A项，是由于外部事件而引发的操作风险；C项，是由于内部流程而引发的操作风险；D项，是由于人员因素而引发的操作风险。

2.关于高级计量法，下列说法正确的是(  )。

A.使用高级计量法不需要得到监管当局的批准

B.一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法

C.巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法

D.高级计量法的风险敏感度低于标准法

答案：B

解析：AB两项，使用高级计量法需得到监管当局的批准，且一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法；C项，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求，对规模方面并没有明确要求；D项，标准法、替代标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。

3.在计算资产流动性时，下列哪一项应从各类资产中扣除？(  )

A.银行的房产和在子公司的投资

B.在市场上出售、回购或抵押融资

C.存在严重问题的贷款

D.抵押给第三方的资产

答案：D

解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：①最具有流动性的资产；②其他可在市场上交易的证券；③商业银行可出售的贷款组合；④流动性最差的资产。

AC两项属于第四类资产，B项属于第一类资产。在计算资产流动性时，抵押给第三方的资产应从上述各类资产中扣除。

4.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是(  )。

A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B.即使商业银行认为美元是最重要的对外结算工具，也不能完全持有美元以匹配所有的外币债务，而应该尽量保持币种的多样性

C.多币种的资产与负债结构增加了银行流动性管理的复杂程度

D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

答案：B

解析：B项，如果商业银行认为某种外币是其最重要的对外支付和结算工具，占有绝对比例，则可以选择以绝对方式匹配其外币债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，不持有或尽可能少持有其他外币资产，以降低外币流动性管理的复杂程度。

5.我国的流动性监管要求，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(  )。

A.15%

B.25%

C.50%

D.75%

答案：B

解析：根据《商业银行法》的规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过25%。

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（责任编辑：中大编辑）