初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

21如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为(    )。

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

22下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是(      )。

A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

C战略目标决定了实现路径

D各家商业银行的战略目标应当是一致的

23正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为(   )。

A68％

B95％

C32％

D50％

24下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是(    )。

A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

25按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是(   )。

A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C对企业客户和个人客户都采用评级方法

D对企业客户和个人客户都采用评分方法

26根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，(   )对违约损失率的影响贡献度最高。

A清偿优先性等产品因素

B宏观经济环境因素

C行业性因素          

D企业资本结构因素

27假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为(    )。

A0.3

B0.6

C0.09

D0.15

28下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是(    )。

ACredit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析

BCredit Metrics模型本质上是一个VaR模型

CCredit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

DCredit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

29商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过(    )来进行操作风险缓释。

A提高电子化水平以取代手工操作

B制定连续营业方

C购买电子保险

DIT系统灾难备援外包

30下列各项不属于单币种敞口头寸的是(   )。

A调整后的期权敞口头寸

B远期净敞口头寸

C即期净敞口头寸

D总敞口头寸

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