初级银行

21.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%;对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的收益率的标准差是【　D　】。

A. 8.98% B. 9.88%　 C. 10.12% D. 11.24%

22.理财产品X的收益率上升时，理财产品Y的收益率下降，则理财产品X和Y的收益率相关系数可能是【　C　】。

A. 0.5　 B. 0.65 C. -0.8 D. 以上皆不可能

23.为了把两个资产的资产组合的风险降到最低，这两个资产的收益率的相关系数应当是【　D　】。

A. 1 B. 0 C. 0.5 D. -1

24.多元化投资的主要目的是【　C　】。

A. 拥有各类资产 B. 获得更高收益

C. 充分分散风险 D. 消除投资风险

25.在一国的资本市场范围内，以下因素引发的投资风险不能通过多元化投资分散的是【　B　】。

A. 某家上市公司发生财务危机 B. 经济走向衰退

C. 肉制品行业价格全面上调 D. 一家上市公司的某个项目失败

26.股票市场上由三个股票X、Y、Z;它们有相同的期望收益率和标准差;股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是【　C　】。

A. 平均投资于X和Y　 B. 平均投资于Y和Z

C. 平均投资于X和Z D. 全部投资于Z

27.下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是【　B　】。

A. 方差 B. 期望收益率 C. 标准差 D. β贝塔系数

28.零贝塔系数的投资组合的预期收益率是【　D　】。

A. 市场收益率 B. 零收益率 C. 负收益率 D. 无风险收益率

29.资本资产定价模型认为，能带来超出无风险利率的报酬的超额收益——风险报酬，是由影响证券的什么因素带来的?【　C　】

A. 经济因素 B. 特有风险 C. 系统性风险 D. 分散化

30.今年的1元钱比明年的1元钱更有价值，这是由于【　C　】的存在。

A. 经济增长 B. 通货紧缩 C. 货币时间价值 D. 天气变化

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