初级银行

11. 实务中用来衡量资产的风险的最常用的统计指标是【　B　】。

A. 期望收益率 B. 收益率的方差 C. 价格 D. 漂移率

12. 用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是【　C　】。

A. 协方差 B. 相关系数 C. 方差 D. 均值

13. 假设未来经济有四种可能状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0.2, 0.4, 0.3, 0.1，某理财产品在四种状态下的收益率分别是9%，12%，10%，5%，则该理财产品收益率的标准差是【　A　】。

A. 2.07%　 B. 2.65% C. 3.10% D. 3.13%

14. 下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是【　A　】。

A. 期望收益率 B. 收益率的方差 C. 收益率的标准差 D. 收益率的离散系数

15. 投资组合决策的基本原则是【　D　】。

A. 收益率最大化 B. 风险最小化

C. 期望收益最大化 D. 给定期望收益条件下最小化投资风险

16. 为了测度不同金融产品的收益的相关程度，应该使用【　B　】。

A. 方差 B. 协方差 C. 标准差 D. 离散系数

17. 假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%;对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是【　　D 】。

A. 4.256% B. 3.7% C. 0.8266% D. 0.9488%

18. 假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%;对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率相关系数是【　A　】。

A. 0.74 B. 0.85 C. 0.9 D. 0.65

19. 任意两组数据的相关系数的取值范围是【　C　】。

A. -1到0 B. 0到1 C. -1到1 D. 无法确定

20. 假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%;对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的期望收益率是【　B　】。

A. 22.65% B. 23.75%　 C. 24.85% D. 25.95%

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