初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》测验题

41下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?(   )

A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B必须直接估计每个敞口之间的相关性

CCredit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

DCredit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

42(    )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A原始损失数据

B诱因及对策

C关键风险指标

D资本金水平

43在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于(    )。

A基本面指标和财务指标 

B财务指标和财务指标

C基本面指标和基本面指标

D财务指标和基本面指标

44某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为(   )。

A5.00％

B4.00％

C3.33％

D3.00％

45下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是(    )。

A总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

46信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是(   )。

A住房抵押贷款信用风险暴露

B零售信用风险暴露

C企业／机构信用风险暴露 

D公用事业信用风险暴露

47下列关于银行资产计价的说法，不正确的是(    )。

A交易账户中的项目通常只能按模型定价

B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C存贷款业务归入银行账户

D银行账户中的项目通常按历史成本计价

48商业银行的市场风险管理组织框架中，(    )。

A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

49下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法不正确的是(    )。

A股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D商业银行正常范围内的"借短贷长"的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风

50投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是(    )。

A风险规避

B风险对冲

C风险分散

D风险转移

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（责任编辑：中大编辑）