初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》练习题6，希望对您的复习有所帮助！

1.作为商业银行内部评级法指标的是( B )。

A.违约频率

B.违约概率

C.不良率

D.违约率

2.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL.)系统的是( A )。

A.个人因素

B.资本充足性

C.管理水平

D.流动性

3.下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是( C )。

A.流动性

B.盈利性

C.资本化程度

D.杠杆比率

4.下列关于客户评级/评分的验证，说法错误的是( C )。

A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等

B.在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践、AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用

C.验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阀值，则认为PD预测不准确

D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性;正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性

5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是(C)。

A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失单项选择题

6.以下关于相关系数的论述，正确的是(D)。

A.相关系数具有线性不变性

B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

C.相关系数仅能用来计量线性相关

D.以上都正确

7.信用转移矩阵所针对的对象是(C)。

A.客户评级

B.债项评级

C.既有客户评级，又有债项评级

D.以上都不对

8.情景分析用于(B)。

A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D.A和C

9.资产证券化的作用在于(D)。

A.提高商业银行资产的流动性

B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

C.是一种风险转移的风险管理方法

D.以上都正确

10.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?(C)。

A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

D.以上都不对

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