初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

11AC【解析】从抵补损失的角度来看，商业银行的核心资本具备两个特征：①应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；②随时可以动用。

12ABCD【解析】给予客户的授信额度根据信用风险暴露来进行。应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。在本题中，信用证就是一种或有负债。抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。

13ABD【解析】进行贷款转让就是减小风险，而C、E对商业银行来说是不利的，是增加风险的行为。

14ABCE【解析】《新资本协议》将商业银行的业务活动分为八个业务线，即公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。

15ABCDE【解析】从题目本身看，五个选项的内容都对声誉风险管理有利，在不确切了解体系具体内容时，根据选项的是否合理性，也可做出选择。

16CD【解析】战略风险是指经营决策失误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实的长远的影响。战略风险来自于四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性；②为实现这个目标而制定的经营战略存在缺陷；③为实现目标所需要的资源匮乏；④整个战略实施过程的质量难以保证。

17ABDE【解析】国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。结合实际，我国的各国企并不会因为同是国企而成为关联方。

18BE【解析】操作风险根据管理和控制能力分为可规避、可降低、可缓释、应承担。高管欺诈与火灾、抢劫一样属于难以规避或降低，甚至无能为力的风险，属于可缓释风险，可通过指定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包的方式转移或缓释，本题选B、E、D中的方法是用来管理"可降低操作风险"的。

19BCDE【解析】A是通过制度安排降低了风险，并没有对风险进行转移。本题归纳了风险转移的几个例子，考生务必理解记忆。

20ABCDE【解析】除了活期之外，"流动性"的期限是一个月。以上五个选项都是流动性负债，除此还包括一个月内到期的定期存款(不含财政性存款)。

21ABE【解析】实践操作中，商业银行的"风险管理部门"和"风险管理委员会"既要保持相互独立，又要互为支持，但绝不能混为一谈：风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告；风险管理委员会的职能是根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施。

22AC【解析】收益率曲线就是根据在资产的不同到期期限时刻的收益率大小来描绘出的曲线。横坐标是到期期限，纵坐标是到期收益率。

23ABCDE【解析】每一个部门都对内部风险控制有着不可替代的作用。

24ABCD【解析】A是国家风险主权评级的概念，B国家风险主权评级设计异国政治、经济、文化、外交、国防等多方面问题，C对每一个被讨论的国家，主权风险分析必须是动态的，并且与变化的全球环境相适应，D解释主权评级的模型也要是动态变化的，E对于现在主权评级方法，政治经济学的技巧比计量经济学的科学方法还要重要。与其他信用风险评分／评级相比，需要更多的经验判断，但是不能因此说它简单，与其说它是一门精确的科学，不如说它是一门蕴含着不可预见性的艺术。

25BC【解析】提款买房造成流动性风险，无力还贷造成信用风险。

26ABC【解析】D错误很明显，银行要做的不是消除风险，而是风险与收益相匹配。E不是应当实现的目标。

27BC【解析】利率互换是和汇率风险没有什么必然联系的；这是市场风险管理办法，所以主要作用也不会是减少违约风险；利率互换对增加融资没有作用。B、C是其两个主要作用，考生理解记忆。

28BCD【解析】A项企业的管理政策、E项企业的战略对企业的行业风险分析没有实质性影响。

29ACD【解析】交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户的头寸应当满足的基本要求是：①具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）；②具有明确的头寸管理政策和程序，包括：设置头寸限额并进行监控；③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

30ABCD【解析】我国银行信息披露的时间是按照有关要求做出的，不存在不及时的问题。

31ADE【解析】信用风险的计量方法是"标准内评"，内部评级又分为初级和高级。B内部模型法是市场风险计量方法；C是操作风险计量方法。

32ADE【解析】B是风险对冲的方法。C是风险转移的方法。

33CDE【解析】目前应用最广泛的信用风险评分模型有：线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。A项CP模型主要用于主权评级；B项KPMG模型用于信用风险评估和量化。

34ABD【解析】二项式分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法，CP模型是国家风险主权评级的模型。

35ABCDE【解析】这些因素从宏观到微观，按照顺序可以方便记忆。

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（责任编辑：中大编辑）

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