初级银行

为了帮助考生系统的复习银行从业资格课程 全面的了解银行从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了 2011年银行从业资格相关资料 希望对您参加本次考试有所帮助！！

一、单项选择题

1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

2.商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。

A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险对冲

3. 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。

A.风险管理的目标是消除风险

B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

4. 下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成，损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

5. 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

A.ARAROC =(收益 - 预期损失)÷非预期损失

B.RAROC =(收益 - 非预期损失)÷预期损失

C. RAROC =(非预期损失 - 预期损失)÷收益

D. RAROC =(预期损失 - 非预期损失)÷收益

6. 正态随机变量×的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。

A.68% B.95% C.32% D.50%

7. ( )不包括在市场风险中。

A、利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、商品价格风险

8. ( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A、信用风险 B、市场风险

C、操作风险 D、流动性风险

9. 在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。

A、风险补偿 B、风险分散

C、风险规避 D、风险转移

10. 对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于( )业务。

A.信用担保 B.贷款

C.衍生品交易 D.同业交易

11. 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。

A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散

D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

12. 战略风险的类型不包括( )。

A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对手风险 D.信用风险

13. 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。

A.减少在不熟悉市场的交易

B.强化交易员限额交易制度

C.购买未授权交易保险

D.为操作风险分配资本金

A选项属于规避风险的措施;B选项属于降低风险的措施;D选项属于银行必须承担的风险而采取的措施。

14. ( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A.监事会 B.高级管理层

C.股东大会 D.董事会

15. 商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。

A.因果关系分析 B.VaR

C.敏感性分析 D.情景分析

同时作用时可能产生的影响。

16. 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。

A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

C.战略目标决定了实现路径

D.各家商业银行的战略目标应当是一致的

17. 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。

A.必须具备高度独立性

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

18. 下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。

A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

19. 认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( )

A.利益冲突论 B.债权保护论

C.银行风险论 D.公共性质论

20. 商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价结果是( )。

A.信用等级和违约概率

B.客户经营能力

C.商业银行的债务水平

D.客户违约风险的趋势

21. 根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是( )。

A.债务人评级 B.债项评级

C.不良贷款评级 D.贷款评级

22. 将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是( )。

A.总收益互换 B.信用违约互换

C.信用价差衍生产品 D.信用联动票据

23. 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。

A.最高债务承受能力

B.最低债务承受能力

C.平均债务承受能力

D.以上均不对

24. 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指( )。

A.所预计的下一年度的银行资本

B.本年度的银行资本

C.所预计的未来三年的银行资本

D.过去三年间的银行资本

25. 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取( )。

A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

26. 若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

A.0.02%，0.04% B.0.03%，0.03%

C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%

1年期违约概率与0.03%中的较高者。

27. 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

A.5Cs系统 B.5Ps系统

C.CA.MEL分析系统 D.51ts系统

28. ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险B.收益率曲线风险

C.基准风险D.期权性风险

1)重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。也称期限错配风险。

(2)收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。，

(3)基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。

(4)期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。

29. 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。

A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构

C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

30. 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。

A.偿债能力和偿债意愿，违约风险 B.盈利能力和偿债能力，违约风险

C.收入水平和资产质量，流动风险 D.偿债能力和偿债意愿，流动风险

答案详见后文

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