初级银行

2012年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2012年银行从业资格考试《风险管理》强化训练题，希望对您的复习有所帮助！

41下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?(   )

A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B必须直接估计每个敞口之间的相关性

CCredit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

DCredit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

42(    )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A原始损失数据

B诱因及对策

C关键风险指标

D资本金水平

43在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于(    )。

A基本面指标和财务指标 

B财务指标和财务指标

C基本面指标和基本面指标

D财务指标和基本面指标

44某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为(   )。

A5.00％

B4.00％

C3.33％

D3.00％

45下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是(    )。

A总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

46信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是(   )。

A住房抵押贷款信用风险暴露

B零售信用风险暴露

C企业／机构信用风险暴露 

D公用事业信用风险暴露

47下列关于银行资产计价的说法，不正确的是(    )。

A交易账户中的项目通常只能按模型定价

B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C存贷款业务归入银行账户

D银行账户中的项目通常按历史成本计价

48商业银行的市场风险管理组织框架中，(    )。

A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

49下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法不正确的是(    )。

A股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D商业银行正常范围内的"借短贷长"的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风

50投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是(    )。

A风险规避

B风险对冲

C风险分散

D风险转移

答案及解析

41C【解析】A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；D错在该模型是不直接估计敞口相关性的。

42A【解析】风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。因此，A项原始损失数据方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

43D【解析】(1)基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标；(2)财务指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力。资本增长率是财务指标，很容易判断排除A、C，资质等级是不能在财务指标中反映出来的，这是基本面指标。本题不难，选D。

44B【解析】总资产收益率=净利润／平均总资产。

45B【解析】累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头；净总敞口头寸=所有外币多头-空头；短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。

46C【解析】信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业／机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款)；后者主要是向企业／机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。

47A【解析】A的表述有好几个漏洞，首先我们提到过"一切以市场为准绳"，在计价时，市场价格要优于模型定价，尤其是交易账户，更离不开市场价格；其次任何定价方式都不会只有一种方法。

48A【解析】B是高管层的职责；C是董事会的职责，担起最终责任的只能是董事会；D经营部门不能同时成为风险管理部门，风险管理部门要独立。三个选项的错误都很明显。

49D【解析】股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，结果是造成商业银行的流动性紧张；股票投资收益率下降时情况与之相反，一般不会造成商业银行的流动性紧张。

50B【解析】风险对冲的特点就是负相关，正负才能相克，达到对冲效果。

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