初级银行

为了帮助考生系统的复习银行从业资格课程 全面的了解银行从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了 2011年银行从业资格相关资料 希望对您参加本次考试有所帮助！！

21. 商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

A.银行的资产质量

B.银行的盈利能力

C.第三方评级

D.银行发行的有价证券的市场表现

E.银行内部有关风险水平

22. 下列哪些属于Altman的Z评分模型中的财务比率? ( )

A.息前、税前收益/总资产 B.股权市值/总负债账面值

C.流动资金/总资产 D.销售收入/总资产

E.留存收益/总资产

1 =(流动资产-流动负债)/ 总资产

X2 = 留存收益/总资产

X3 = 息税前利润/总资产

X4 = 股票市场价值/债务账面价值

X5 = 销售额/总资产

23. 关于资产流动性的以下说法，正确的是( )

A、资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

B、资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

C、资产流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金

D、一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析

E、商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

24. 下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。

A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产

B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产

C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险

E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

25. 商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。

A.适度分散客户种类和资金到期日

B.制定风险集中限额

C.以零售资金作为银行负债的主要来源

D.将贷款集中于房地产企业

E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

26. 目前最广泛应用的信用风险评分模型是( )。

A.CP模型

B.KPMG模型

C.线性概率模型

D.Probit模型

E.线性辨别模型

27. 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。

A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

B.提供商业银行对自身风险特征的理解

C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

性的假设);

⑥评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。

28. 商业银行的经营原则有( )。

A.安全性 B.约束性 C.流动性

D.效益性 E.规模性

29. 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D.有明确记载的危机处理/决策流程

E.建设学习型组织

30. 我国银行监管领域所依托的主要法律包括( )。

A.《银行业监督管理法》B.《中国人民银行法》C.《商业银行法》

D.《行政许可法》E.《巴塞尔新资本协议》

31. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。

A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

C.无法全面地反映借款人的信用状况

D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

R.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

32. 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

A.战略风险 B.信用风险

C.流动性风险 D.操作风险

E.国家风险

33. 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。

A.市场上的投资者都是理性的

B.市场上的投资者偏好风险

C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

34. 信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须信息披露包括：( )

A.财务会计报告

B.各类风险管理状况

C.公司治理信息

D.员工收入分配状况

E.年度重大事项

35. 市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内外头寸损失的风险。巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本。根据我国的实际情况，目前我国商业银行需计提资本的市场风险主要包括( )

A、股票投资损失

B、交易性人民币债券投资的利率风险

C、外币债券投资的利率风险

D、外币债券投资的利率风险

E、期货投资的价格风险

36. 风险管理/控制应当实现的目标包括( )。

A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求

B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序

D.商业银行应当尽力消除风险

E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力

37. 中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。

A.公正原则 B.公开原则 C.效率原则

D.利益原则 C.依法原则

38. 对银行机构风险状况的监管主要包括( )。

A.建立银行风险的识别、评价和预警机制

B.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

C.建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警

D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等

E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等

39. 商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括( )。

A.风险控制

B.终止相关业务

C.连续经营方案

D.保险

E.业务外包

40. 流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。

A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

C.所发行股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

E.存款大量流失

31. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。

A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

C.无法全面地反映借款人的信用状况

D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

R.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

32. 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

A.战略风险 B.信用风险

C.流动性风险 D.操作风险

E.国家风险

33. 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。

A.市场上的投资者都是理性的

B.市场上的投资者偏好风险

C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

34. 信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须信息披露包括：( )

A.财务会计报告

B.各类风险管理状况

C.公司治理信息

D.员工收入分配状况

E.年度重大事项

35. 市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内外头寸损失的风险。巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本。根据我国的实际情况，目前我国商业银行需计提资本的市场风险主要包括( )

A、股票投资损失

B、交易性人民币债券投资的利率风险

C、外币债券投资的利率风险

D、外币债券投资的利率风险

E、期货投资的价格风险

36. 风险管理/控制应当实现的目标包括( )。

A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求

B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序

D.商业银行应当尽力消除风险

E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力

37. 中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。

A.公正原则 B.公开原则 C.效率原则

D.利益原则 C.依法原则

38. 对银行机构风险状况的监管主要包括( )。

A.建立银行风险的识别、评价和预警机制

B.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

C.建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警

D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等

E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等

39. 商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括( )。

A.风险控制

B.终止相关业务

C.连续经营方案

D.保险

E.业务外包

40. 流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。

A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

C.所发行股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

E.存款大量流失

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