初级银行

1[单选题] 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括(　　)。

A.贷款金额

B.回收率

C.回收率的波动性

D.贷款违约风险之间的相关性

参考答案：C

参考解析：

违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

2[单选题] 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?(　　)

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

参考答案：C

参考解析：

CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。

3[多选题] 常用的信用衍生工具包括(　　)。

A.总收益互换

B.信用贷款

C.信用联动票据

D.信用违约互换

E.信用价差衍生产品

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具。

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