初级银行

2011年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案

一、单项选择题

1. 下列关于担保的说法，不正确的是(　)。

A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

[答案]B

[解析]抵押下，债务人不必将抵押财产移交给债权人。

2. 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行(　)。

A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

[答案]C

[解析]实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

3. 假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%则一年后投资股票市场的预期收益率为(　)。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

[答案]D

[解析]通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。

4. 金融资产的市场价值是指(　)。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

[答案]B

[解析]考查金融资产的市场价值的评估标准。

5. 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?(　)

A.利率

B.汇率

C.股票指数

D.商品价格指数

[答案]A

[解析]久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。

6. 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(　)。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.重新定价风险

D.基准风险

[答案]C

[解析]注意最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

7. 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为(　)。

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

[答案]B

[解析]略。

8. 商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于(　)。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

[答案]B

[解析]市场交易过程中的交易或定价错误属于操作风险。

9. 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?(　)

A.强化内控意识，树立内控优先理念

B.完善激励约束机制

C.提高内控制度的执行力

D.以上都是

[答案]D

[解析]考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。

10. 某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为(　)。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

[答案]C

[解析]关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。

11. 下列关于红色预警法的说法，不正确的是(　)。

A.是一种定性分析的方法

B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

C.要进行不同时期的对比分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

[答案]A

[解析]是定量与定性分析相结合的方法。

12. 某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为(　)亿元。

A.5

B.45

C.50

D.55

[答案]D

[解析]以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。2006年的资本1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，可得本行业的资本(1000+100)×5%=55。

13. 下列指标计算公式中，不正确的是(　)。

A.不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

B.预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%

C.单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%

D.贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

[答案]C

[解析]单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。

14. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与(　)中的较高者。

A.0.1%

B.0.01%

C.0.3%

D.0.03%

[答案]D

[解析]略。

15. 下列关于情景分析的说法，不正确的是(　)。

A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求

B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节

C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性

D.与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

[答案]C

[解析]不确定性是不可完全消除的。

16. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于(　)。

A.3%

B.10%

C.20%

D.50%

[答案]C

[解析](10+7+3)÷(50+30+10+7+3)×100%

17. 以下业务中包含了期权性风险的是(　)。

A.活期存款业务

B.房地产按揭贷款业务

C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

D.结算业务

[答案]C

[解析]期权性风险往往以附有的条件存在。

18. 如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资(　)。

A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

D.A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资

[答案]C

[解析]企业融资和所需融资相反而且能相互吻合才能实现互换。

19. 下列关于资本的说法，正确的是(　)。

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

[答案]C

[解析]账面资本是会计资本，经济资本是取决于风险水平的资本。

20. 下列关于信用风险的说法错误的是(　)。

A.只有违约才能导致信用风险

B.信用风险范围不仅限于贷款业务

C.信息不对称可能引发信用风险

D.市场风险比信用风险数据更易获得

[答案]A

21. 下列关于事件的说法，不正确的是(　)。

A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量

B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知

C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的

D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

[答案]C

[解析]C项应为在相同的条件下重复。

22. 下列关于交易账户的说法，不正确的是(　)。

A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

[答案]B

[解析]记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。

23. 国际会计准则对金融资产划分的优点不包括(　)。

A.它是基于会计核算的划分

B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

C.直接面对风险管理的各项要求

D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

[答案]C

[解析]C项是国际会计准则对金融资产划分的缺点。

24. 假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为(　)亿元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.1.25

[答案]C

[解析]风险加权资产RWA=K×12.5×EAD。

25. 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(　)。

A.0.25

B.0.14

C.0.22

D.0.3

[答案]C

[解析]不良贷款拨备覆盖率=一般准备/(一般准备+专项准备+特种准备)。

26. 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是(　)。

A.0.01

B.0.012

C.0.018

D.0.03

[答案]C

[解析]略。

27. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化(　)亿元。

A.8.57

B.-8.57

C.9.00

D.-9.00

[答案]B

[解析]久期公式为△P=-P×D×△y/(1+y)。

28. 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是(　)。

A.买入距到期日还有半年的债券

B.卖出永久债券

C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

[答案]D

[解析]预期收益率曲线变得较为平坦，则应买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

29. 下列关于收益计量的说法，正确的是(　)。

A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D.百分比收益率衡量了绝对收益

[答案]B

[解析]A项中应为绝对收益。C项中多个时期的百分比收益率也应按照期初和期末的价格来计算。D项中百分比收益率衡量的是相对收益。

30. 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括(　)。

A.大

B.石油

C.铜

D.黄金

[答案]D

[解析]黄金不作为商品价格风险中的商品是常考的知识点，考生应牢记。

31. 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是(　)。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

[答案]A

[解析]A项中通常按市场价格计价。

32. 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括(　)。

A.交易账户中的利率风险和股票风险

B.交易对手的违约风险

C.全部的外汇风险

D.全部的商品风险

[答案]B

[解析]市场风险包括4个与价格有关的风险，即ACD三项;违约风险是信用风险。

33. 直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是(　)。

A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

B.建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统

C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

[答案]B

[解析]略。

34. 专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是(　)。

A.如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款

B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约

D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

[答案]C

[解析]略。

35. (　)，标志着金融期货交易的开始。

A.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

B.1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

C.1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易

D.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

[答案]A

[解析]略。

36. 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是(　)。

A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施

B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

C.资本充足率：(资本×扣除项)/信用风险加权资产

D.核心资本充足率：(核心资本×核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

[答案]A

[解析]B项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C项资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。D项核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。

37. 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是(　)。

A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额

B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%

C.优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

[答案]D

[解析]在合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。

38. 假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于(　)。

A.3

B.0.33

C.0.75

D.0.25

[答案]C

[解析]AR=A/(A+B)，其中A=0.3;B=0.1。

39. 客户信用评级是商业银行对客户(　)的计量和评价，反映客户(　)的大小。

A.偿债能力和偿债意愿，违约风险

B.盈利能力和偿债能力，违约风险

C.收入水平和资产质量，流动风险

D.偿债能力和偿债意愿，流动风险

[答案]A

[解析]略。

40. 以下关于相关系数的论述，正确的是(　)。

A.相关系数具有线性不变性

B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

C.相关系数仅能用来计量线性相关

D.以上都正确

[答案]D

[解析]常考题型，掌握相关系数的特点及运用。

41. 信用转移矩阵所针对的对象是(　)。

A.客户评级

B.债项评级

C.既有客户评级，又有债项评级

D.以上都不对

[答案]C

[解析]信用转移矩阵所针对的对象既有客户评级，又有债项评级。

42. 情景分析用于(　)。

A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D.A和C

[答案]B

[解析]考查情景分析的适用范围。

43. 资产证券化的作用在于(　)。

A.提高商业银行资产的流动性

B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

C.是一种风险转移的风险管理方法

D.以上都正确

[答案]D

[解析]掌握资产证券化的定义。

44. 目前最恰当的声誉风险管理方法是(　)。

A.采用精确的定量分析方法

B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险

[答案]B

[解析]相比而言，B项最全面。

45. 下列属于外资银行流动性监管指标的是(　)。

A.单一客户授信集中度

B.不良贷款拨备覆盖率

C.营运资金作为生息资产的比例

D.贷款损失准备金率

[答案]C

[解析]流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，"营运资金"、"生息资产"就是流动性的表现指标。

（责任编辑：中原茶仙子）

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