初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

三、判断题（共15题，每小题1分，共15分）请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。

1对连续型的随机变量，期望值可以通过加权和表示。(    )

A对B错

2在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。(   )

A对B错

3在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少。(   )

A对B错

4随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。(   )

A对B错

5买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。(   )

A对B错

6实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。(   )

A对B错

7风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。(   )

A对B错

8资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。(   )

A对B错

9现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。(   )

A对B错

10违约风险仅针对企业，不针对个人。(   )

A对B错

11操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。(    )

A对B错

12二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。(    )

A对B错

13商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。(   )

A对B错

14同受国家控制的企业必为关联方。(   )

A对B错

15商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。(   )

A对B错

答案及解析

一、单选题

1C【解析】为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的价格波动中获利或者锁定套利。这头寸就包括了金融工具和商品头寸。

2A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务，属于商业银行业务。

3B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务，所以首先排除D；题干中提到了交易，B就可以考虑为正确选项。

4B【解析】缺口分析是衡量利率变动，久期分析是研究银行未来一段时期内的收益。外汇敞口分析经常在一起出现，直接记忆外汇敞口这个词即可。

5D【解析】从所给选项可以分析出答案，A不会造成流动性风险；B与风险无关；C给出的原因过于具体简单。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。从概念中就可以得知流动性风险来源于负债和资产两方面的原因。选D。

6C【解析】全部关联方授信总额=商业银行全部关联方的授信余额-关联方提供的保证金存款-质押的银行存单-我国中央政府债券。

7D【解析】A中数值应为20％；B中数值应为30％；C中数值应为30％。

8A【解析】战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项董事会和高级管理层（而不是风险管理部门）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；C项无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训；D项与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在的。

9C【解析】B是单因素分析，A、D都是一种敏感分析。可以想象，"情景"总是有很多条件构成的，但是"敏感"往往只针对某一种事物。

10A【解析】风险报告是将风险信息传递到内外部门和机构，使其了解商业银行客体风险和商业银行风险管理状况的工具。巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每半年进行一次。

11A【解析】在计算最低监管资本时，视为信用风险损失，不计入操作风险；但是操作风险记录还是要记录在内部遭挫风险数据库中。

12A【解析】外部环境依赖性越高，战略风险就越高。

13C【解析】附属资本不能超过核心资本；长期次级债不能超过附属资本的一半。

14D【解析】了解被评价机构内部控制体系主要通过询问、查阅、观察、流程图等方法进行，以初步评价被评价机构内部控制体系的充分性和合规性。在了解了体系之后，才会进行测试。

15B【解析】选项A，不良资产及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险；C交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起流动性风险；D负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。本题选B利率波动属于市场风险。

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（责任编辑：中大编辑）