初级银行

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31. 假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。

A.3 B.0.33 C.0.75 D.0.25

3，B = 0.1。A选项是实际模型与随机模型围成的图形面积，B选项是实际模型与理想模型围成的图形面积。A选项占的面积越大，说明模型越理想。

32. 在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干( )。

A.20% B.40%

C.60% D.80%

100%，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于60%。

33. 商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。

A.负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

B.被动负债风险管理模式阶段—主动负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

34. 下列关于资本的说法，正确的是( )。

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

35. 风险文化的精神核心是( )。

A.风险管理策略 B.风险管理理念

C.公司治理结构 D.内部控制系统

36. 假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。

A.3% B.4% C.5% D.8%

2 = [(8% – 5%) + (10% - 5%)] / 2 = 4%。

37. ( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.平价期权 B.欧式期权

C.买入期权 D.美式期权

38. 假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。

A.55 B.73 C.75 D.100

100×75% - 20×10% = 73

39. 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是( )。

A.两者所要达到的目标不同

B.随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失

C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理的

D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持

40. 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是( )。

A.历史模拟法和方差-协方差法

B.蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法

C.历史模拟法、蒙特卡洛模拟法

D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

41. 利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

A、基准风险 B、期权性风险

C、重新定价风险 D、收益率曲线风险

生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。

42. 参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用( )。

A.申请评分

B.行为评分

C.信用局评分

D.利润评分

43. 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

A.市场风险监管资本 = 乘数因子 × VAR

B.市场风险监管资本 =(附加因子 + 最低乘数因子3)× VAR

C.市场风险监管资本 = VAR ÷ 乘数因子

D.市场风险监管资本 = VAR ÷(附加因子 + 最低乘数因子)

44. 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。

A.重新定价风险 B.收益率曲线风险

C.基准风险 D.期限错配风险

45. 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归人银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

46. ( )是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。

A.股票价格风险 B.折算风险

C.交易风险 D.市场风险

47. 如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( )。

A.基准风险 B.收益率曲线风险

C.重新定价风险 D.期权性风险

48. 下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。

A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴

49.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是( )。

A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中

B.显示总体组合和各个子组合的风险状况

C.讨论各种流程和措施的有效性

D.报告重要单笔业务头寸的风险状况

50. 商业银行进行风险管理最根本的驱动力是( )。

A. 客户利益至上

B. 储户利益至上

C. 股东资本是风险的第一承担者

D. 金融监管机构的要求

51. 在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为某产品交易结果和财务结果之间的差异/该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着：( )

A.工作人员缺乏职业素养和职业道德

B.存在管理报表和决策基础不稳的风险

C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确

D.信息系统出现故障

52. 操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，其目的是 ：( )

A.确定模型的安全性和准确性

B.使报告内容更加完整

C.遵循监管当局的要求

D.降低资本成本

53. 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的( )三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布?

A.风险诱因、风险指标和损失事件

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额

54. 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。

A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约

55. 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。

A.前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

B.前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

D.前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

56. 操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。

A.客观性、全面性、动态性、标准化 B.主观性、全面性、静态性、标准化

C.主观性、全面性、动态性、标准化 D.客观性、全面性、静态性、标准化

57. 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。

A.控制活动识别与评估 B.全员风险识别与报告

C.作业流程分析和风险识别与评估 D.制定与实施控制优化方案

58. 在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.高级计量法 B.基本指标法

C.标准法 D.内部评级法

59. 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。

A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

60. 以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是( )。

A、公开市场 B、外汇市场

C、货币市场 D、债券市场

答案详见后文

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