初级银行

16.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限

E.行业风险指数

参考答案：ABC

17.对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?

A.品德

B.资本

C.还款能力

D.抵押

E.经营环境

参考答案：ABCDE

18.信用风险组合模型包括：

A.CreditMonitor

B.CreditMetrics

C.Credit Portfolio View

D.Credit Risk+

E.VaR

参考答案：BCD

19.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首

先知道的变量是：

A.银行间的短期利率水平

B.第0期到第1期的即期利率

C.第1期到第2期的远期利率

D.3年期的即期利率

E.市场在3期内的平均利率水平

参考答案：BCD

20.期权的价值由哪几部分组成?

A.时间价值

B.内在价值

C.执行价格

D.标地资产价格

E.无风险利率

参考答案：AB

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