初级银行

初级银行考试《风险管理》单项选择题

41.若A银行资产负债表上有美元资产8000.美元负债6500.银行卖出的美元远期合约 头寸为3500.买入的美元远期合约头寸为2700。持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为(　)。

A.多头1500

B.空头1 500

C.多头2300

D.空头700

42.不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是(　)。

A.公司治理结构

B.内部控制

C.业务发展

D.实现员工价值

43.A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元.则表明该银行的资产组合(　)。

A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元

B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元

C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元

D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元44.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法.应对操作风险的第

一道防线是严格的(　)。

A.外部监管

B.员工培训

C.内部控制

D.职责分工

45.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是(　)。

A.账面资本即所有者权益.是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具

D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

46.(　)是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

A.商业银行内部控制

B.商业银行公司治理

C.商业银行战略管理

D.商业银行风险管理

47.信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括(　)。

A.RiskCalc模型

B.KMV的Credit Monitor模型

C.KPMG风险中性定价模型

D.死亡率模型

E.风因果分析模型

48.(　)限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A.总头寸

B.净头寸

C.风险

D.止损

49.假设A银行的外汇敞l21头寸如下：美元多头350，欧元多头480，日元空头540。英镑空头370，则用短边法计算的总敞El头寸为(　)。

A.830

B.910

C.80

D.1740

50.商业银行采用高级风险量化技术会面临(　)。

A.声誉风险

B.模型风险

C.市场风险

D.法律风险

初级银行考试《风险管理》单项选择题参考答案

41.【答案】A。解析：单币种敞l：3头寸=即期净敝口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即

期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞I=1头寸。

本题中美元敞口头寸=(8000-6500)+(2700-3500)+800=1500

【专家点拨】如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头;如果某种外汇的敞口头寸为负值.则说明机构在该币种上处于空头。因此本题正确答案应是多头1500。

42.【答案】D。解析：D属于战略愿景。

43.【答案】D。解析：本题考查对风险价值的风险释义。

44.【答案】B。解析：风险管理的第一道防线是前台业务人员。前台业务人员处在业务操作和风险管理的最前沿，应当具备可持续的风险一收益理念，掌握最新的风险信息，并切实遵守限额管理等风险管理政策。

45.【答案】D。解析：经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。这个知识点，考生要牢记，可估计的预期损失是用正常的收益来弥补的。

46.【答案】B。解析：商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。.

【专家点拨】除了公司治理之外，商业银行的风险管理环境还包括内部控制、风险文化、管理战略和风险偏好。

47.【答案】ABCD。

48.【答案】B。解析：净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

49.【答案】B。解析：短边法先计算出净多头头寸之和为：350+480=830，净空头头寸之和为：540+370=910，因为后者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口头寸为910。

50.【答案】B。解析：商业银行在采用高级风险量化方法时，应当注意，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，例如。模型风险。

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（责任编辑：xy）

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