初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》基础模拟(6)，希望对您的复习有所帮助！

1. 以下各项属于流动性负债的是( )。

A.活期存款

B.超额准备金

C.应付账款

D.定期存款

E.发放的票据和债券

2. 以下关于资产流动性的说法正确的是( )。

A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金

B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

D.资产流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析

E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度

3. 以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号的有( )。

A.外部评级下降

B.市场上出现关于该商业银行的负面传言

C.客户大量求证不利于商业银行的传言

D.存款大量流失

E.融资成本上升

4. 我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有( )。

A.依靠历史数据判断与估计流动性风险

B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况

C.进行动态的、精确的流动性缺口管理

D.建立和运用资产负债管理信息系统

E.依赖管理人员的主观判断与估计

5. 下列属于内部指标的有( )。

A.多项业务风险水平增加

B.盈利能力下降

C.负债过于集中

D.资产质量下降

E.外部评级下降

6. 下列关于负债性资产说法正确的是( )。

A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售

C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

7. 以下情况说明商业银行流动性风险高的是( )。

A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%

B.现金头寸指标低

C.贷款总额与核心存款的比率小

D.贷款总额与总资产的比率高

E.易变负债与总资产的比率大

8. 下列关于久期分析法说法正确的是( )。

A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大

C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大

D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱

E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱

9. 我国商业银行流动性风险管理的通常做法是( )。

A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

B.将总行缺口集中到分行

C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理

D.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

10.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有( )。

A.资产质量下降

B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

c.所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大

D.被迫从市场上购回已发行的债券

E.资产或负债过于集中

参考答案

1. ACDE[解析]活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。

2. BCE[解析]资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力，资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强，商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度，所以BCE项正确;AD属于负债流动性的内容。

3. ABC[解析]影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有市场上出现关于该商业银行的负面传言，外部评级下降，客户大量求证不利于商业银行的传言，所发行的股票价格下跌，所以ABC正确;DE项属于融资指标/信号。

4. BCD[解析]我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法，包括尝试建立和运用资产负债管理信息系统，及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况，进行动态的、精确的流动性缺口管理，所以BCD项正确。

5. ABCD[解析]内部指标主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如，多项业务风险水平增加、盈利能力下降、负债过于集中、资产质量下降，所以ABCD正确，外部评级下降属于外部指标。

6. ACE[解析]负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强，公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化，所以ACE正确。

7. BDE[解析]现金头寸指标低意味着商业银行满足即时现金需要的能力越弱，商业银行的流动性风险就越高，所以B项正确;贷款总额与总资产的比率高则暗示商业银行的流动性能力较差，商业银行的流动性风险就越高，所以D项正确;一般来说，易变负债与总资产的比率大则商业银行面临的流动性风险越高，所以E项正确。

8. ABD[解析]久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，所以AB项正确，C项错误;当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱，所以D项正确，E项错误。

9. ACE[解析]我国商业银行流动性风险管理的通常做法是在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策，所以A项正确;由计划资金部门作为全行的司库，通过行内“上存下借”机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行，所以B项错误。通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理，通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理，所以CE项正确。运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在总行分散管理、配置资金，所以D项错误。

10.ABCDE

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