初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》模拟练习1，希望对您的复习有所帮助！

1、关于内部控制目标，提法不正确的是【A】。

A.内部控制目标应予以量化

B.内部控制目标应符合内部控制政策

C.内部控制目标应考虑法律法规、监管要求

D.内部控制目标应体现持续改进的要求

2、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于【D】加总。

(1)新贷款净增值的预测值

(2)存款净流量的预测值

(3)其他资产净流量预测值

(4)其他负债净流量预测值

(5)期初的“剩余”或“赤字”

A.(1)、(2)

B.(1)、(2)、(3)

C.(1)、(2)、(5)

D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

3、某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为【B】亿元。

A.7.6，5.4

B.7.5.5.0

C.7.0，4.9

D.6.9，4.6

4、关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是【C】。

A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任

B.被利益相关者视为重要的利益保障机制

C.外部审计制度的价值在于有效性

D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方

5、利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和【B】。

A.期限结构风险

B.期权性风险

C.流动性风险

D.价格风险

6、商业银行的流动性需求的变化是【B】。

A.容易预测的

B.可以预测的，但很难精确预测

C.不可能预测的

D.以上都不对

7、效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称【D】。

A.盈利能力比率

B.效果比率

C.效能比率

D.营运能力比率

8、【A】是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

A.方差

B.标准差

C.协方差

D.均方差

9、抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指【B】。

A.证券本金偿还的时期

B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产

C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期

D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程

10、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为l00元，票面利率为10%。市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为【C】年。

A.1

B.1.5

C.1.91

D.2

11、下列关于表外项目的处理的说法.不正确的是【D】。

A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

12、下列关于风险的说法，不正确的是【A】。

A.市场风险具有明显的非系统性风险特征

B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险

C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

13、以下哪一项不属于行业环境风险因素?【D】

A.宏观经济周期

B.财政货币政策

C.产业政策

D.特定产品的市场竞争力

14、已知1年期即期利率为5%。2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为【C】。

A.1.60%

B.3.00%

C.11.09%

D.12.80%

15、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是【C】。

A.EVA=税后净利润一资本成本

B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率

C.EVA=(资本金收益率一资本预期收益率)×经济资本

D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本

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