初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

11B【解析】观察选项，四个选项不同之处就是在排列顺序上。所以，我们需要按经验来对这三个维度进行排序。一般来说，目标是第一位的，排除C、D；另外，企业各个层级是最基层的，一般放在最后一个位置，本题选B。可以这样形象化记忆："目标"为首，将"要素"贯穿到"各层级"中。

12A【解析】资本分配中的资本是所预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)，是商业银行用来承担所有损失，防止破坏的真实的资本。

13D【解析】压力测试可以衡量发生非正常事件情况下的变化，排除B；情景分析和统计模型可以推断宏观经济发生变动时的资产组合变化；而历史模拟是通过历史数据来构造收益率分布，只是一个模拟历史的过程，不能衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化。

14D【解析】一般来说，有关第三支柱的披露内容不需要要求经过外部审计，但是会计准则制定部门、证券监管部门或其他权力机构另有要求的除外。

15C【解析】现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查。C中，银行向银监会报送资料就不属于现场检查，是非现场监管的一种手段。

16D【解析】本题题干的要求不是十分苛刻，只说明是可能遭受的国家风险，那么按道理讲，就不会只有一种风险，而这类"包括"题出现在单选中，并且提供了"以上都是"的选项，考生大可以放心选择"以上都是"。

17D【解析】通常战略风险识别从三个层面入手：战略层面(总行)；宏观层面(业务领域)；微观层面(工作岗位)。

18B【解析】对比各选项，无法出售肯定比可出售流动性差，排除C、D。债券本身也是有流动性的，尤其是政府债券，相比B有较高的价值。因此B是流动性最差的资产。

19C【解析】通过公式D=∑Tt=1t·Ct÷(1+y)t∑Tt=1Ct÷(1+y)t,因为每年获得年金都一样，没有最后期限，在久期的计算中，年金大小和票面利率就不是起作用的因素了，从时间和市场利率看，A、B条件都一样，所以两者久期相同。

20A【解析】关于系数，有这样一个观念：系数越大，相关性越大，受制约越多，风险就越大。所以，本题中A的产品盈亏系数，即使不确定这是怎么推导出来的，知道了系数的一般性质后，就可以做出选择了。另外，我们可以排除其他选项，对一个行业来说。产销率越高，说明供不应求，前景良好；利润率越高，获利能力强；资本积累率高，应对风险的能力就强。

21B【解析】客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

22C【解析】牢记AR公式和那张CAP曲线图。AR=A÷(A+B)，A=0.3，B=0.1。A是实际模型与随机模型围成的图形面积，B是实际模型与理想模型围成的图形面积。A占的面积越大，说明模型越理想。

23A【解析】首先，客户信用评级是信用风险管理办法，反映的不是流动风险，排除C、D。其次，对客户信用评级就是要反映客户的偿债能力和偿债意愿，如果客户盈利能力很强，但偿债意愿很弱，信用风险依然很大。所以偿债意愿是个很重要的考察因素，由此判断，选A。

24C【解析】对于主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。

25C【解析】在风险管理中，银行或客户规模越大，业务越复杂，隐藏风险就越多，管理就越麻烦，就不利于风险管理，记住这种观点，可以帮助快速解答很多问题。例如本题中，商业银行的规模越大，业务越复杂，分析人员所能获得完整现金流量的可能性和准确性随之降低。

26B【解析】一般来说，缺口或者敞口，都是资产减负债，B应为表内的即期资产减去即期负债。

27D【解析】D中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间。

28B【解析】题干中没有说明是提高还是降低存款准备金率，如果提高，可以由紧缩货币的效果，如果降低，则有扩大货币流通量的效果。但是题干中只说明是实行差别准备金率及再贷款浮息制度，这样的目的就不是A或D。C显然错误，提高信誉度是依靠各家银行自身的管理，只有B是正确的，是为了加强银行流动性管理。

29D【解析】本题最明显的错误选项是C，风险会一直存在。然后分析其他选项，在A中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的。B中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。

30B【解析】注意区分市场风险经济资本和监管资本的公式，经济资本的公式：经济资本=乘数因子×VaR。

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（责任编辑：中大编辑）

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