初级银行

国家与地区分析

一、国别风险分析

(一)国别风险分析特点

(二)衡量国别风险的方法 国际上一些著名的评级机构在衡量国别风险时基本上都采取风险因素加权打分的方法， 只是 不同机构在风险因素设置、权重设置、打分的掌握及计算方法上有所差别。

(1) 《欧洲货币》提出的计算方法 政治和经济风险的权重各为 25%，债务指标占 10%的权重，违约债务或重新安排的债务情 况占 10%的权重，信贷评级占 10%的权重，获得银行融资的能力占 5%的权重，获得短期 融资的能力占 5%的权重， 进入资本市场的能力占 5%的权重， 福费廷的折扣占 5%的权重。 总分的计算公式为：A-[A/(B-C)]×(D-C) 其中：A 是范畴权重，B 是范围内的最低值，C 是范围内的最高值，D 是个体值。在债务 指标和违约债务的计算中，要将 B、C 颠倒过来，最低值权重最高，最高值权重为 0。

(2) PRS 集团的计算方法 国家综合风险(CRR)=0.5×(PR+FR+ER) 其中：PR 为政治风险评级，取值 0~100;FR 为财务风险评级，取值 0~50;ER 为经济风 险评级，取值 0~50。CRR 分值 100 风险最低，0 风险最高。分值在 0~50 分之间，代表 风险非常高;而 85~100 分则代表风险非常低。

(3) 世界市场研究中心(WMRC)的计算方法 其思路是将每个国家六项考虑因素中的每一项都给出风险评分， 分值 1-5， 表示最低风险， 1 5 表示最高风险。风险评级最小的增加值是 0.5。国家风险的最终衡量根据权重，综合六个 因素打分情况得出。其中政治、经济风险各占 25%的权重，法律和税收各占 15%，运作和 安全性各占 10%。

二、区域风险分析

(一)外部风险分析

1、区域自然条件分析

2、区域产业结构分析

3、区域市场化程度的法制框架分析

4、区域经济政策分析

5、区域政府行为和政府信用分析

(二)内部因素分析

1、信贷资产质量(安全性)

2、盈利性

3、流动性

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