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银行从业资格考试《风险管理》精选测试题

三、判断题（共15题，每小题1分，共15分）请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。

1.敏感度测试评估所有风险因素变化的整体效应。（     ）

2.监事会是我国特有的，负责内部监督，对股东大会负责。有权对商业银行的业务开展其中涉及到的危险和其他内控进行监督，但不得干预日常的经营管理活动。我国应建立健全以监事会为核心的监督机制。（     ）

3.信用违约互换是基于借款人的违约，因此违约也就意味着对所有贷款全部违约。（     ）

4.抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者拍卖。变更该财产的价款优先受偿。（     ）

5.买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（     ）

6.当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则银行净利息收入增加。（     ）

7.VaR方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算值时都能处理收益率分布中存在的"肥尾"现象。（     ）

8.为保证全面性，标准法是在整个机构层面计算总收入。（     ）

9.在债项评级过程中，一个债务人只能有一个客户评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。（     ）

10.集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。（     ）

11.流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。（     ）

12.声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要是由于商业银行内部造成的。（     ）

13.在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了"管法人、管风险、管内控、改善公司治理"的监管理念。（     ）

14.外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此独立进行。（     ）

15.资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。（     ）

答案及解析

一、单项选择题。

1．B【解析】最终责任在业务外包的情况下并没有转移出去。

2．D【解析】购买保险是需要成本的，如果尽可能全面购买保险，也将影响银行的效益。

3．A【解析】随机变量X服从二项分布，即：X-B(n，p)，均值公式为np，方差公式为np(1-p)。

4．D【解析】本题考查市场对冲的定义，考生须记住衍生品市场是关键。

5．A【解析】对于信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿。

6．A【解析】信用风险可以是潜在的，不一定要实际违约了才称为信用风险。

7．D【解析】业务性质变化不是财务方面的信号。

8．C【解析】对企业的短期贷款首先应考虑的是企业的正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。

9．A【解析】融资需求=融资缺口+流动性资产。融资缺口=贷款评级额-核心存款平均额。

10．C【解析】A、B、D指标越高，对银行越有利，风险越小。

11．B【解析】(流动资产-流动负债)／总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。

12．D【解析】略。

13．D【解析】存货周转天数=365／存货周转率，存货周转率=产品销售成本／［(期初存货+期末存货)／2］。

14．C【解析】ABD是反映营利能力的。

15．C【解析】应综合考虑流动性风险等不是完全独立的。

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（责任编辑：中大编辑）