初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》备考试题4，希望对您的复习有所帮助！

1.在期货市场上，为了达到降低价格波动风险的目的，期货交易者可以进行的交易是( )。

A.套期保值

B.互换

C.投资

D.无风险套利

答案：A

2.期权的执行价格次于当前标的资产的即期市场价格，该期权称为( )。

A.卖方期权

B.价内期权

C.价外期权

D.买方期权

答案：C

3.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户，与下列资产有较多的重合的是( )。

A.以市场价值计量且市场价值变动计入所有者权益的金融资产

B.以公允价值计量且公允价值变动计入所有者权益的金融资产

C.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

D.以市场价值计量且市场价值变动计入损益的金融资产

答案：C

4.单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险。下列不属于单币种敞口头寸的是( )。

A.调整后的期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.调整后的期货敞口头寸

答案：D

5.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头890，日元空头400，英镑空头600，瑞士法郎多头400，加拿大元空头250，澳元空头350，美元多头 600，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

A.120

B.140

C.290

D.440

答案：C

6.当久期缺口小于零时，利率上升将导致银行股权价值( )。

A.不变

B.下降

C.增加

D.无法判断

答案：C

7.下列分析方法中，衡量利率变动对银行经济价值影响的是( )。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险中性估值方法

答案：B

8.下列分析中，衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是( )。

A.缺口分析方法

B.敞口分析方法

C.敏感分析方法

D.久期分析方法

答案：B

解析：A项，缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响;C项，敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响;D项，久期分析又称持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

9.下列各要素中，已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据的是( )。

A.风险价值

B.资金头寸

C.预期利率

D.总外汇敞口

答案：A

10.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，因此不存在模型风险的模型技术是( )。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.蒙特卡洛模拟法

D.压力测试法

答案：A

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（责任编辑：xll）