初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》测验题

三、判断题（共15题，每小题1分，共15分）请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。

1风险信息在各业务单元的流动是单向循环的。(   )

A对B错

2如果某机构美元的敝口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。(   )

A对B错

3贷款五级分类主要用于贷前审批。(   )

A对B错

4商业银行对新增贷款通常持有100％的现金。(   )

A对B错

5连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。(    )

A对B错

62007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。(   )

A对B错

7资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。(   )

A对B错

8累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。(   )

A对B错

9个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。(   )

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10一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。(   )

A对B错

11在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。(   )

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12有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。(   )

A对B错

13交易账户内的所有项目均应按市场价格计价。(   )

A对B错

14流动性对银行很重要，可以说它是银行的一种资产。(    )

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15马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。(    )

A对B错

答案及解析

一、单选题

1A【解析】随机变量X服从二项分布写做：X-B(n，p)，均值公式为np，方差公式为np(1-p)。本题中，X-B(10，0.1)，n=10，p=0.1均值为np=1，方差=np(1-p)=0.9。

2D【解析】内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润。6个月后，股票A的价格上涨为50元，此时投资者若执行期权，将获得10元（50-40）的收益，故期权的内在价值为10元。

3C【解析】KPMG风险中性定价模型的原理就是，零息国债的期望收益与该等级为B的债券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1为期限1年的零息债券的非违约概率，等于1-该债券的违约概率；K1为零息债券承诺的利息，即零息债券年收益率；θ为零息债券的回收率，等于1-违约损失率；i1为期限1年的零息国债的收益率，一般就是无风险收益率。把本题中的数值代入，K1=18.2％，i1=4％，θ=20％，求出P1，然后1-P1即我们所求答案。

4B【解析】A连带责任即当债务人无法偿还债务时，保证人要受到"连带"，为债务人承担责任；B抵押不要求债务人将财产抵押给债权人。联系现实情况即可作答，现实中的房贷、车贷都是抵押贷款的方式，但是房子车子都仍然归贷款人所有，只有在贷款人无法还贷时，抵押财产才进行移交；C质押方式下，动产已经移交了债权人，当债务人不履行债务时，债权人就可以依法变卖动产，获得受偿。

5C【解析】风险价值是指一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。

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（责任编辑：中大编辑）