税务师

三、计算分析题

1、已知股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：

要求：

<1> 、投资于股票A和股票B的期望投资收益率分别为(　)。

A、22.45%和28.25%

B、26%和13%

C、22%和28%

D、25%和28.25%

<2> 、已经股票A的标准差为0.0669，股票B的标准差为0.0891，假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，则投资于股票A和股票B的协方差为(　)。(精确至万分之一)

A、0.002

B、0.003

C、0.005

D、0.004

<3> 、假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率为(　)。(精确至万分之一)

A、25.93%

B、25.39%

C、26%

D、28.25%

<4> 、已知市场的标准差为0.2530，上述投资组合与市场的相关系数为0.8，无风险利率5%，市场的风险收益率为8%，确定该投资组合的必要收益率为(　)。(精确至万分之一)。

A、6.79%

B、6.97%

C、8%

D、5%

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