基金从业资格

常用描述性统计概念属于基金从业资格考试教材第六章(投资管理基础)内容，考纲要求掌握平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用;了解方差和标准差的概念、计算和应用;了解正态分布的特征;了解相关性的概念。

概念解析

(1)期望(均值)：随机变量X 的期望(或称均值，记做E(X))衡量了X 取值的平均水平。

(2)方差与标准差：反映数据分布的离散程度。分布越散，其波动性和不可预测性也就越强。

(3)分位数：分位数通常被用来研究随机变量X 以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。

(4)中位数：中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。

(5)相关系数：从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

习题精选

1.证券X和证券Y的收益率相关系数为0.45，证券X与证券Z的收益率相关系数为﹣0.72，则以下说法正确的是( )。

A.当证券X上涨时，证券Y下跌的可能性比较大

B.当证券Y上涨时，证券Z上涨的可能性比较大

C.当证券X上涨时，证券Z下跌的可能性比较大

D.当证券Y上涨时，证券Z下跌的可能性比较大

答案.C

解析：X和Y的相关系数为正数，存在正相关关系，说明当证券X上涨的时候，Y上涨的可能性较大;X和Z的相关系数为负数，存在较强的负相关关系(系数绝对值达到0.72)，说明当证券X上涨的时候，Z下跌的可能性较大。所以选C。

2.某类股票共100只，某时点市值最大的15只股票的市值分别为420亿元、318亿元、306亿元、275亿元、260亿元、247亿元、231亿元、220亿元、183亿元、180亿元、177亿元、173亿元、170亿元、158亿元、153亿元，则该类股票此时市值的上10%分位数是( )。

A.260亿元

B.247亿元

C.177亿元

D.180亿元

答案：D

解析：由于100×10%=10，是整数。所以，该股票市值的上10%分位数就是，把数字从大到小的排列的第10个数字，也就是180亿元。

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